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当债券市场收益率上涨时，可以采用下面哪些策略进行对冲？（）

题目
多选题
当债券市场收益率上涨时，可以采用下面哪些策略进行对冲？（）
A

国债期货开仓做多

B

国债期货开仓做空

C

国债期货平仓做多

D

国债期货平仓做空

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相似问题和答案

第1题：

下列关于恒定混合策略的描述，正确的有()。

A:当资产价格下降时卖出，上涨时买入
B:当资产价格下降时买入，上涨时卖出
C:当市场处于强烈上升阶段时，恒定混合策略的表现一般劣于买入并持有策略
D:当市场处于强烈上升阶段时，恒定混合策略的表现一般优于买入并持有策略

答案：B,C
解析：
恒定混合策略是指保持投资组合中各类资产的比例固定，在各类资产的市场表现出现变化时，资产配置应当进行相应的调整，以保持各类资产的投资比例不变。当股票市场下降从而增加股票持有比例以保持资产配置比例不变；当市场表现出强烈的上升或下降趋势时，恒定混合策略的表现将劣于买入并持有策略。

第2题：

?当标的指数上涨时，未对冲情况下的净值总是低于对冲情况下的净值。（　　）


答案：错
解析：
当标的指数上涨时，未对冲情况下的净值总是高于对冲情况下的净值。
考点：利用场外期权对冲风险

第3题：

下列说法中错误的是（ ）。

A.债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率。
B.债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越偏离到期收益率。
C.债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率。
D.不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动。

答案：B
解析：
（1）债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率。
（2）债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率。但是不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动。

第4题：

对某项目的确定性评价得出该项目的内部收益率为16.5%，进行敏感性分析时发现，当产品价格下降5%时，内部收益率降至9%；当原料价格上涨5%时，内部收益率降至13%；当建设投资上涨5%时，内部收益率降至10%。则相比而言，该项目的最敏感性因素是（）。

  • A、建设投资
  • B、产品价格
  • C、原料价格
  • D、内部收益率

正确答案:B

第5题：

银行进行证券投资可以采用哪些策略？他们的优势和劣势是什么？


正确答案:分散化投资法是指商业银行不应把投资资金全部用来购买一种证券，应当购买多种类型的证券，这样可以使银行持有的各种证券的收益和风险相互冲抵，从而使银行能够稳定地获得中等程度的投资收益，不会出现大的风险
期限分离法是将前部资金投放在一种期限的证券上。如果银行投资的证券价格大幅度上涨，银行会得到很高的收益，但如果银行投资的证券价格大幅度下降，银行会损失巨大。由此可以看出，这种投资方法具有很大的风险，不能保证银行获得中等的程度的收益。但银行一旦获利，收益就也会很高！
灵活调整法是针对分散化投资法和期限分离法在投资中资金转换灵活度差的特点，实施一种依据情况变化而随即组合，灵活调整的方式。完全是银行通过对各类证券收益曲线的分析，以及预测未来市场利率的变化趋势，相机作出投资组合的调整。这种方法主动性很强，灵活性大，如果预测准确的话，其收益率可以达到很高的程度，但是这种方法的风险性也相当大，银行对证券收益曲线的预测必须正确，如果发生错误，银行所遭受的损失将是十分惨重。

第6题：

下列关于滑准税的表述，正确的是：
A.当商品价格上涨时采用较低税率
B.当商品价格上涨时采用较高税率
C.当商品价格下跌时采用较高税率
D.当商品价格下跌时采用较低税率


答案：A,C
解析：
滑准税是指在海关税则中，预先按产品的价格高低分档制定若干不同的税率，然后根据进口商品价格的变动而增减进口税率的一种关税。当商品价格上涨时采用较低税率，当商品价格下跌时则采用较高税率，其目的是使该种商品的国内市场价格保持稳定，因此A、C两项正确。

第7题：

当债券市场收益率上涨时，可以采用下面哪些策略进行对冲？（）

  • A、国债期货开仓做多
  • B、国债期货开仓做空
  • C、国债期货平仓做多
  • D、国债期货平仓做空

正确答案:B,D

第8题：

证券A和证券B的收益率相关系数为0.4，证券A和证券C的收益率相关系数为-0.7，则以下说法正确的是（ ）。

A.当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大
B.当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大
C.当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大
D.当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大

答案：B
解析：
相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。A与B正相关，呈同向变动；B与C没有直接联系；A与C负相关，呈反向变动，A与C当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大。

第9题：

关于久期对冲，下面哪项不正确？（）

  • A、久期对冲通常无法适用于收益率曲线的扭曲变动
  • B、久期对冲通常无法适用于收益率曲线的较大变动
  • C、久期对冲通常无法适用于收益率曲线的短期变动
  • D、久期对冲通常无法适用于可转债的风险对冲

正确答案:C

第10题：

下面会导致债劵价格上涨的有（）

  • A、存款利率降价
  • B、债券收益率下降
  • C、债券收益率上涨
  • D、股票二级市场股指上涨
  • E、债券的税收优惠措施

正确答案:A,E

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