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证券A与证券B的收益率相关系数为0.4，证券A与证券C的收益率相关系数为－0.7，则以下说法正确的是（　　）。[2016

题目
单选题
证券A与证券B的收益率相关系数为0.4，证券A与证券C的收益率相关系数为－0.7，则以下说法正确的是（　　）。[2016年12月真题]
A

当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大

B

当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大

C

当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大

D

当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大

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相似问题和答案

第1题：

已知a证券收益率的标准差为0.2,b证券报酬率的标准差为0.5,a、b两者之间报酬率的协方差是0.06,则a、b两者之间报酬率的相关系数是多少?()

A.0.6

B.0.4

C.0.5

D.0.7


参考答案：A

第2题：

假设A证券收益率的标准差是10%，B证券收益率的标准差是20%，AB证券收益率之问的相关系数为0.6，则AB两种证券收益率的协方差为（ ）。

A．1.2%

B．0.3

C．无法计算

D．1.2


正确答案：A
收益率的协方差=相关系数×两种资产收益率的标准差的乘积=0.6 × 10%×20%=1.2%

第3题：

已知：A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048.

要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组织的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。

（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？


正确答案：

 

第4题：

下列关于相关系数的说法中正确的是()。

A:相关系数与协方差成正比关系
B:相关系数能反映证券之间的关联程度
C:相关系数为正，说明证券之间的走势相同
D:相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系
E:相关系数为0，说明证券之间不相关

答案：A,B,C,D,E
解析：
相关系数是对两个变量间线性关系的强弱和方向的度量，由其计算公式可知相关系数与协方差成正比、与变量标准差成反比。相关系数的大小在+1和-1之间。如果相关系数为1，则两个变量有完全的正线性相关关系，如果相关系数为-1，则两者有完全的负线性关系，如果相关系数为0，则两个变量之间不存在线性相关关系。

第5题：

构成资产组合的证券A和证券B，其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合收益率的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合收益率的标准差为2%。 （ ）


正确答案：√
对于两种证券形成的资产组合，当相关系数ρ1,2＝1时，收益率的标准差σP=W1σ1 +W2σ2；当相关系数ρ1,2＝－1时，收益率的标准差σP＝|W1σ1-W2σ2|。此题中两资产是等比例投资，因此，当相关系数为1时，组合收益率的标准差＝(12%+8%)/2＝10%；当相关系数为一1时，组合收益率的标准差＝(12%一8%)/2＝2%。

第6题：

已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。

A.0.02

B.0.04

C.0.5

D.0.3


正确答案：B
协方差=相关系数×该证券的标准差×市场组合收益率的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04

第7题：

已知某种证券收益率的标准差为20%，当前市场组合收益率的标准差为40%，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。

A．4%

B．16%

C．25%

D．20%


正确答案：A
协方差＝相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差＝0.5×20%×40%=4%

第8题：

证券X期望收益率为12%、标准差为20%;证券Y期望收益率为15%、标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7,它们的协方差是()。

A.0.038

B.0.070

C.0.018

D.0.013


参考答案：A

第9题：

证券A与证券B的收益率分布关系如下图所示，在以下说法中，XXX的是( )。

A.证券A与证券B的收益率是正相关的

B.当证券A上涨时，证券B上涨的可能性比较大

C.证券A与证券B的相关系数大于证券B与证券A的相关系数

D.证券A与证券B的相关系数小于1


正确答案：C

第10题：

以下证券组合中，收益率不等于20%的是（ ）。

A、收益率为10%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合
B、收益率为20%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合
C、收益率为10%、比重为1/3的证券与收益率为25%的证券组成的组合
D、收益率为20%、比重为1/4的证券与收益率为20%的证券组成的组合

答案：A
解析：
根据期望收益率计算公式

可得BCD均是收益率20%的证券组合。 @##

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