某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为（）。

假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为( )。

A.1.5% ;

B.2% ;

C.3% ;

D.4.5%

A、16%

B、15%

C、11%

D、12%

已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的B值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为( )。

A．22.5%

B．20%

C．10%

D．8.5%

市场组合期望收益率为12%，无风险利率为4%，假设某只股票的期望收益率为12%，则其贝塔值为( )。

A.0.5

B.0.8

C.1

D.1.5

假定无风险收益率为8%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1.5，该投资的期望收益率为（ ）。

A．12%

B．24%

C．20%

D．18%

已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为8%，市场组合收益率的标准差为10%，则该项资产的β系数为( )。

A．0.45

B．0.64

C．0.80

D．0.72

某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为（ ）。

A．2

B．2.5

C．1.5

D．0.5

某项目期望投资收益率9%，标准离差0.126，无风险收益率为10%，风险价值系数0.1．则该项目风险收益率为12%。( )

A．正确

B．错误

假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )

A．12%

B．14%

C．15%

D．16%