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牛市买入认购期权垂直套利的具体操作方式是（）。

题目
单选题
牛市买入认购期权垂直套利的具体操作方式是（）。
A

买入行权价格较低的认购期权，同时卖出行权价格较高的认购期权

B

买入行权价格较高的认购期权，同时卖出行权价格较低的认购期权

C

卖出行权价格较高的认购期权，同时卖出行权价格较低的认购期权

D

买入行权价格较高的认购期权，同时买入行权价格较低的认购期权

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第1题：

以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?()

A.买入认购期权+买入Delta份标的股票

B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票

C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票

D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票


答案：B

第2题：

以下不符合牛市中期权的垂直套利组合交易特征的是（）。

  • A、期权的标的物相同
  • B、期权的到期日相同
  • C、均为股票认购或股票认沽期权
  • D、期权的行权价格相同

正确答案:D

第3题：

卖出执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆看涨期权，权利金为80美分/蒲式耳，买进执行价格为920美分/蒲式耳的9月大豆看涨期权，权利金为85．1美分/蒲式耳，该交易即为（ ）。

A．牛市看涨期权垂直套利

B．熊市看涨期权垂直套利

C．水平套利

D．买入跨式套利


正确答案：C
水平套利的构造方式是卖出一个看涨(或看跌)期权，同时买进一个具有相同执行价格且期限较长的看涨(或看跌)期权。

第4题：

下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。

  • A、看涨股票，买入认购期权
  • B、强烈看涨，合成期货多头
  • C、温和看涨，垂直套利
  • D、温和看涨，买入蝶式期权

正确答案:D

第5题：

牛市中，买入认购期权，（）。

  • A、风险有限，盈利有限
  • B、风险有限，盈利无限
  • C、风险无限，盈利有限
  • D、风险无限，盈利无限

正确答案:B

第6题：

牛市看涨期权垂直套利履约后头寸为卖低买高。（ ）


正确答案：B
牛市看涨期权垂直套利履约后头寸为买低卖高。

第7题：

牛市中，投资者预计后市股票上涨幅度有限，或股价回涨只是跌势反弹，此时投资者最好的操作策略是（）。

  • A、牛市价差期权策略
  • B、买入认购期权
  • C、卖出认购期权
  • D、卖出认沽期权

正确答案:A

第8题：

以下哪个组合操作属于基于波动率曲线的套利组合?()

A.买入m份认购期权+卖出n份认购期权

B.买入m份认购期权+买入n份认沽期权

C.卖出m份认购期权+卖出n份认沽期权

D.卖出认购期权+买入Delta份标的股票


答案：D

第9题：

以下仓位中，属于同一看涨看跌方向的是（）

  • A、买入认购期权、备对开仓
  • B、卖出认购期权、买入认沽期权
  • C、买入认购期权、买入认沽期权
  • D、卖出认沽期权、备对开仓

正确答案:B

第10题：

熊市中，程大叔预期后市股票价格下跌幅度有限，这时对程大叔来说最有利的操作是（）。

  • A、卖出认沽期权
  • B、买入认沽期权
  • C、卖出认购期权
  • D、利用认沽期权垂直套利

正确答案:D

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