11.25元；0.25元
11.25元；0.5元
11.75元；0.25元
11.75元；0.5元
第1题：
认沽期权卖出开仓后，其盈亏平衡点的股价为（）。
第2题：
认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。
第3题：
对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则该认沽期权合约的delta值大致为（）
第4题：
对于保险策略的持有人，当认沽期权合约到期后，其最大的亏损为（）。
第5题：
当标的证券价格为10元，以下哪份期权合约为虚值期权合约（）。
第6题：
某投资者想买入某股票，当前股价为71元，但是他希望以略低于股票当前市价的价格买入股票，该股票4月期权还有39天到期。那么卖出（），最符合他的需求。
第7题：
投资者通过以0.15元的价格买入开仓1张行权价格为5元的认沽期权，以1.12元的价格卖出开仓1张行权价格为6元的认沽期权，构建出了一组牛市认沽价差策略的期权组合，该标的证券期权合约单位为5000，该组合的盈亏平衡点为（），当到期日标的证券的价格达到5.4元，该组合的盈亏情况为（）
第8题：
卖出开仓认沽期权所使用的成本为（），但到期日所获得的最大收益为（）
第9题：
对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则买入开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认沽期权持有到期的利润率（=扣除成本后的盈利/成本）为（）。
第10题：
若卖出开仓认沽期权，则收益为（）。