违约前CDS卖方每半年收入90万元
违约时CDS卖方收入30万元
违约时CDS卖方支出1.8亿元
违约前CDS卖方每半年收入60万元
第1题:
第2题:
某1年期零息债券承诺的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为 ( )。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20
第3题:
一份4年期信用违约互换(CDS)规定两年末实际交割(Physical Delivery)违约合约。如果参考资产为1亿元,8%ABC公司债券,CDS价值是125个基点,则CDS的买方将( )。
A.第二年得到800个基点的偿付
B.缴付债权,收到1亿元
C.收到1.65亿元的支付
D.在接下来的两年连续收到675个基点的偿付
第4题:
第5题:
第6题:
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币,则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。
A.1.5
B.1
C.2.5
D.5
第7题:
第8题:
采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为04亿元,回收成本为0.84亿元.违约风险暴露为2亿元,则违约损失率为( )。
A.33.00%
B.67.00%
C.30.00%
D.33.00%
第9题:
第10题: