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某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，他可以选择的对冲方式有（）。

题目
多选题
某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，他可以选择的对冲方式有（）。
A

卖出美元兑欧元期货合约

B

买入美元兑欧元期货合约

C

卖出美元兑欧元看跌期权

D

买入美元兑欧元看跌期权

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第1题：

如果某商业银行持有1000)7美元即期资产，700万美元即期负债，远期多头500万美元，远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）。 A．700万美元 B．300万美元 C．600万美元 D．500万美元


正确答案：B
即期净敞口头寸=表内的即期资产-即期负债=1000-700=300(万美元)。

第2题：

假定现在美国货币市场的半年利率为5%,德国货币市场的半年利率为4%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某德国投资者持有100万欧元。若该投资者考虑到两国的利差,选择将欧元转换成美元进行套利,则在即期,100万欧元可以兑换成____________万美元。


正确答案：100

第3题：

如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )。

A．700万美元

B．300万美元

C．600万美元

D．500万美元


正确答案：B
解析：即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债，即1000-700=300(万美元)。

第4题：

某投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。此时,欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3010,3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3028。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2698,该投资者将欧元期货合约平仓,价格（EUR/USD）为1.2679,由于汇率变动,该投资者持有的欧元___万美元,在期货市场___万美元。（ ）（不计手续费等费用）

A.升值1.56，损失1.565
B.贬值1.56，获利1.745
C.升值1.75，损失1.565
D.贬值1.75，获利1.745

答案：B
解析：
该投资者持有的欧元贬值为：（1.3010-1.2698）50=1.56（万美元）;在期货市场上获得：（1.3028-1.2679）50=1.745（万美元）。

第5题：

在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万美元，则表明该银行的资产组合( )

A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万美元

B．在2天中的收益有98%的可能性会超过2万美元

C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万美元

D．在2天中的损失有98%的可能性会超过2万美元


正确答案：C
C【解析】持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能不会超过1万美元。同理，持有期为2天，置信水平为98%，风险价值为2万美元，则表明该资产组合在2天中的损失有98%的可能不会超过2万美元。

第6题：

假定现在美国货币市场的半年利率为4%,德国货币市场的半年利率为6%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某美国投资者持有100万美元。若该投资者考虑到两国的利差,选择将美元转换成欧元进行套利,则在即期,100万美元可以兑换成____________万欧元。


正确答案：100

第7题：

如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万．那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )。

A．700万美元

B．300万美元

C．600万美元

D．500万美元


正确答案：B
即期净敞13头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债，即1000-700=300(万美元)。

第8题：

如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为( )。

A．700万美元

B．500万美元

C．1000万美元

D．300万美元


正确答案：C
解析：短边法，先分别加总美元的多头和空头，其次比较这两个总数，最后把较大的一个作为银行的总敞口头寸。

第9题：

某投资者持有股票组合的价值为160万美元，他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位，因此卖空3份6个月期的S＆P股票指数期货（当时指数为400点，1点500美元），那么，对于该投资者而言，其套期保值比率为()。

A:1.067
B:2.667
C:0.938
D:0.375

答案：C
解析：
套期保值比率=期货合约的总值/现货总价值=400*500*3/（1600000*40%）≈0.938。

第10题：

某德国的投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，利用两个月到期的美元兑欧元期货对冲汇率风险。投资者买入40手欧元期货(12.5万欧元／手)，成交价格为1.01，即期汇率为0.975；一个月后，期货价格为1.16，即期汇率为1.1。投资者期货头寸的盈亏是( )欧元。

A. 795000
B. 750000
C. -795000
D. -750000

答案：B
解析：
(1.16-1.01)12.540=75万欧元。故此题选B。

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