看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
在行权价附近,Theta的绝对值最大
非平价期权的Theta将先变小后变大,随着接近到期收敛至-1。
随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。
第1题:
以下关于Theta指标的说法,错误的是( )。 A.0是时间经过的风险度量指标 B.无论看涨期权或看跌期权,时间经过都会造成期权理论价值下降 C.期权多头的Theta值为正值,即到期期限减少,期权的价值也相应减少 D.期权空头的Theta值为正值,即对期权的卖方来说,每天都在坐享时间价值的收入
第2题:
A、中心注视-1°以内
B、旁中心凹注视-1~-3°
C、黄斑注视-3~5°
D、周边注视-5°以外
第3题:
关于热原的性质,下列说法错误的是
A、水溶性
B、滤过性
C、挥发性
D、被吸附性
E、耐热性
第4题:
第5题:
关于热原性质的说法,错误的是
A.具有不挥发性
B.具有耐热性
C.具有氧化性
D.具有水溶性
E.具有滤过性
第6题:
A、交任务
B、交指标
C、交班组出勤情况
D、交原料性质
第7题:
关于赠与合同的性质说法错误的是( )。
第8题:
A、 易挥发
B、密度比水大
C、能与水互溶
D、难溶于汽油
第9题:
第10题: