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从证券市场及投资组合角度来分析，风险可分为（）。

题目
多选题
从证券市场及投资组合角度来分析，风险可分为（）。
A

系统风险

B

非系统风险

C

公司特有风险

D

市场风险

E

变动风险

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第1题：

证券组合分析法以多元化投资来有效降低非系统性风险为出发点，组合化分析成为其最大特点。（ ）


正确答案：×

第2题：

从风险的角度分析，证券市场是风险直接交换的场所。（ ）

A．正确

B．错误


正确答案：√
本题考查证券市场的特征。题干表述正确。

第3题：

对投资管理者而言，以多元化投资组合来有效降低( )是证券组合分析的理论基础。

A．系统性风险

B．非系统性风险

C．信用风险

D．经济风险


正确答案：B
[答案] B
[解析] 对于传统的证券组合管理理论而言，以多元化证券组合来有效降低非系统性风险是证券组合分析的理论基础。

第4题：

商业秘密从机构运营的角度看，不包含如下哪一项。（ ）


A.对证券市场的分析报告
B.对某—行业的研究报告
C.工作流程
D.投资组合

答案：C
解析：
从机构运营的角度看，可以包括对证券市场的分析报告、对某—行业的研究报告、投资组合、投资计划等。从机构内部治理的角度看，可以包括内控制度、防火墙制度、员工激励机制、人事管理制度、工作流程等。

第5题：

从组合投资角度来理解套期保值，期货市场发挥的是“风险转移”的功能。（ ）


正确答案：B
如果从组合投资角度理解套期保值的话，期货市场发挥的是“风险管理”的功能，而不是“风险转移”的功能。

第6题：

从风险的角度分析，证券市场也是风险的直接交换场所． ( )


正确答案：√
168.A【解析】有价证券既是一定收益权利的代表，同时也是一定风险的代表。有价证券的交换在转让出一定收益权的同时，也把该有价证券所特有的风险转让出去。所以，从风险的角度分析，证券市场也是风险的直接交换场所。

第7题：

Credit Metrics模型的基本特点是：（ ）

A．从单一资产角度看待信用风险

B．从资产组合角度看待信用风险

C．从单一资产和资产组合角度看待信用风险

D．以上都不是


正确答案：B

第8题：

—个全球投资组合，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。

A.10%

B.30%

C.50%

D.100%


正确答案：C
考点：投资风险的测量。
解析：风险敞口(risk exposure)是对风险因子的暴露程度。可以通过多个维度测量风险敞口。例如，一个全球投资组合，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为50%;从行业角度看，投资于信息行业的比例为30%，那么这个组合对该行业的风险敞口为30%;从个股角度看，投资于苹果公司股票占比10%，那么该组合对该股票的风险敞口是10%。在某些多因子模型中，可以用偏离均值多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口。

第9题：

从证券投资分析的角度看，宏观经济分析是为了掌握证券投资的宏观环境，把握证券市场的总体趋势，它能为我们提供具体的投资领域和投资对象的建议。 （ ）


正确答案：×
但宏观分析并不能为我们提供具体的投资领域和投资对象的建议。

第10题：

—个全球投资组合，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。

A、10%
B、30%
C、50%
D、100%

答案：C
解析：
风险敞口(risk exposure)是对风险因子的暴露程度。可以通过多个维度测量风险敞口。例如，一个全球投资组合，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为50%;从行业角度看，投资于信息行业的比例为30%，那么这个组合对该行业的风险敞口为30%;从个股角度看，投资于苹果公司股票占比10%，那么该组合对该股票的风险敞口是10%。在某些多因子模型中，可以用偏离均值多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口。

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