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关于牛市套利正确的是（）。

题目
多选题
关于牛市套利正确的是（）。
A

牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效

B

如果在反向市场上，近期价格要高于远期价格，牛市套利是买入近期合约同时卖出远期合约

C

在正向市场上，牛市套利的损失相对有限而获利的潜力巨大

D

在反向市场上，近期价格要高于远期价格，牛市套利是买入近期合约同时卖出远期合约

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相似问题和答案

第1题：

关于跨期套利的说法，不正确的是（ ）。

A．利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易

B．可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种

C．正向市场上的套利称为牛市套利

D．若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的


正确答案：C
当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场．还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利赢利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。(P133)

第2题：

关于市场内价差套利，下列说法正确的是（ ）。

A．指针对不同交易所上市的同一种品种同一交割月份的合约进行价差套利

B．可分为牛市套利和熊市套利

C．做牛市套利的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货

D．做熊市套利的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货


正确答案：BC

第3题：

跨期套利的策略包括（ ）。

A．正向市场牛市套利

B．正向市场熊市套利

C．反向市场牛市套利

D．反向市场熊市套利


正确答案：ABCD

 一般说来，跨期套利的策略有正向市场牛市套利、正向市场熊市套利、反向市场牛市套利和反向市场熊市套利。

第4题：

下列关于跨期套利的说法中，不正确的是（ ）。

A：利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
B：可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利三种
C：正向市场上的套利称为牛市套利
D：若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，则不适合进行牛市套利

答案：C
解析：
当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买人较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。故C项表述错误。

第5题：

关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有()。

A:按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
B:牛市套利者认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约
C:熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
D:跨期套利即市场间价差套利

答案：A,B,C
解析：
市场内价差套利是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利，所以又被称为“跨期套利”。跨期套利按操作方向的不同可分为牛市套利和熊市套利。从价值判断的角度看，牛市套利认为近期的股指期货的价格应高于当前近期的股指期货的交易价格，当前近期的股指期货的价格被低估。反之，熊市套利者看空股市，认为较近期合约的跌幅将大于远期合约。

第6题：

关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有（ ）。

A．按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利

B．牛市套利认为较近交割期合约与较远期交割合约的价差将变大

C．熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约

D．跨期套利即市场间价差套利


正确答案：ABC

第7题：

卖出近期的股指期货，并同时买入远期的股指期货是()。

A:牛市套利
B:熊市套利
C:期限套利
D:跨商品套利

答案：B
解析：
投资者看空股市，认为较近期合约的跌幅将大于远期合约，将会采取“熊市套利”的策略，即卖出近期的股指期货，并同时买入远期的股指期货。

第8题：

牛市套利即买进套利，熊市套利即卖出套利。 （ ）


正确答案：×

第9题：

下列关于外汇期货的蝶式套利的定义中，正确的是（ ）。

A.由二个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合
B.由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和另一个牛市套利的跨期套利组合
C.由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合
D.由一个共享居中交割月份的一个熊市套利和另一个熊市套利的跨期套利组合

答案：C
解析：
外汇期货的蝶式套利是由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合。故本题答案为C。

第10题：

（ ）是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合。

A.牛市套利
B.熊市套利
C.蝶式套利
D.跨市套利

答案：C
解析：
蝶式套利是跨期套利中的又一种常见的形式。它是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合。由于近期和远期月份的期货合约分居于是中月份的两侧，形同蝴蝶的两个翅膀，因此称之为蝶式套利。

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