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存续期是对某一种资产或负债的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

题目
判断题
存续期是对某一种资产或负债的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
A

对

B

错

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第1题：

通常采用( )概念来衡量外资银行的资产负债对利率变化的敏感程度。

A、利率敏感比率

B、防御性缺口

C、存续期缺口

D、银行净值变化


参考答案：A

第2题：

关于久期，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

Ⅳ．久期又称持续期

A.Ⅰ．Ⅱ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ

答案：D
解析：
久期(又称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡

第3题：

敏感性缺口是指某一具体时期内()。

A、利率敏感性资产(RSA)与利率敏感性负债(RSL)之差

B、利率敏感性资产(RSA)与利率敏感性负债(RSL)之和

C、利率敏感性资产(RSA)的大小

D、利率敏感性负债(RSL)的大小


参考答案：A

第4题：

()又称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法。

A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法

答案：B
解析：
久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

第5题：

关于久期，下列说法正确的有（　　）。
Ⅰ久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
Ⅱ久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
Ⅲ久期的数学公式为dP／dy=D×P／(1+Y)
Ⅳ久期又称持续期

A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：D
解析：
久期(又称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。Ⅲ项，久期的数学公式应为dP／dy=-D×p／(1+y)。

第6题：

下列关于久期的说法，正确的有（ ）。

A．久期也称持续期

B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

C．久期的数学公式为dP/dy＝D×P/(1＋y)

D．银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响

E．当市场利率变化时，固定收益产品的久期越长，产品的价格变动越大


正确答案：ABDE
久期的数学公式为：dP/dy＝－D×P/(1＋y)。

第7题：

久期是（ ）。
①金融工具的现金流的发生时间
②对金融工具的利率变动幅度的直接衡量
③对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
④以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间，用以衡量金融工具的到期时间

A.①②③④
B.②③④
C.①②④
D.③④

答案：D
解析：
①项，应为金融工具的现金流平均到期时间；②项，久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。

第8题：

某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年,利率敏感性负债平均持续期为4年,利率敏感性资产现值为1500元,利率敏感性负债现值为3000亿。(1)持续期缺口是多少年?(2)在这样的缺口下,其未来利润下降的风险,是表现在利率上升时,还是表现在利率下降时?


答案：(1)持续缺口年数=5-4×(3000/1500)=-3年
(2)该银行处于持续负缺口，其未来利润下降的风险表现在利率上升时。

第9题：

久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。（ ）


答案：错
解析：
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

第10题：

存续期是对某一种资产或负债的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量


正确答案:正确

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