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某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500元，利率敏感性负债现

题目
问答题
某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500元，利率敏感性负债现值为3000亿。在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？
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第1题：

敏感性缺口是指某一具体时期内()。

A、利率敏感性资产(RSA)与利率敏感性负债(RSL)之差

B、利率敏感性资产(RSA)与利率敏感性负债(RSL)之和

C、利率敏感性资产(RSA)的大小

D、利率敏感性负债(RSL)的大小


参考答案：A

第2题：

某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年,利率敏感性负债平均持续期为4年,利率敏感性资产现值为1500元,利率敏感性负债现值为3000亿。(1)持续期缺口是多少年?(2)在这样的缺口下,其未来利润下降的风险,是表现在利率上升时,还是表现在利率下降时?


答案：(1)持续缺口年数=5-4×(3000/1500)=-3年
(2)该银行处于持续负缺口，其未来利润下降的风险表现在利率上升时。

第3题：

在商业银行的利率风险评价中,有一个指标是利率敏感系数,该系数()

A.与利率敏感性资产成正比，与利率敏感性负债成正比

B.与利率敏感性资产成反比，与利率敏感性负债成反比

C.与利率敏感性资产成正比，与利率敏感性负债成反比

D.与利率敏感性资产成反比，与利率敏感性负债成正比


参考答案：C

第4题：

某商业银行的利率敏感性资产为3亿元，利率敏感性负债为2.5亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期赢利会（）。

  • A、增加
  • B、减少
  • C、不变
  • D、不清楚

正确答案:A

第5题：

利率敏感性缺口等于：( )

A.商业银行总资产减去总负债

B.商业银行利率敏感性资产减去利率敏感性负债

C.商业银行利率敏感性资产减去利率敏感性负债加上表外业务头寸

D.商业银行总资产减去总负债，加上表外业务头寸

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢!


正确答案：C

第6题：

下列说法正确的有()。

A、某银行预计未来一段时期利率会上升，那么它就会让自己持有的利率敏感性资产规模大于利率敏感性负债，使利率敏感性缺口为正

B、某银行预计未来一段时期利率会下跌，那么它就会让自己持有的利率敏感性资产规模大于利率敏感性负债，使利率敏感性缺口为正

C、如果某银行利率敏感性缺口为负，则当利率下跌时，银行的总利息收入减少额要大于总利息支出减少额，也即银行的净利息收入是增加的

D、如果某银行利率敏感性缺口为正，则当利率下跌时，银行的总利息收入减少额要大于总利息支出减少额，也即银行的净利息收入是增加的

E、以上皆不对


参考答案：AC

第7题：

某银行利率敏感性资产为1200亿元，利率敏感性负债为900亿元，则该银行的( )。

A、利率敏感性缺口为2100亿元

B、利率敏感性缺口300亿元

C、利率敏感比率为0.75

D、利率敏感比率为1.33


参考答案：BD

第8题：

关于利率敏感性资产和负债的说法正确的是()。

A、债券属于利率敏感性资产

B、固定利率贷款属于利率敏感性负债

C、债券属于利率敏感性负债

D、固定利率贷款属于利率敏感性资产


答案：A

第9题：

久期分析方法可以考察（）的市场价值对利率变动的敏感性。

A.银行总资产
B.银行总负债
C.银行利率敏感性总资产与利率敏感性总负债之和
D.银行总资产与总负债之和

答案：D
解析：
久期缺口=资产久期-负债久期，利率敏感性缺口 =利率敏感性资产-利率敏感性负债。

第10题：

下列哪种情况会导致银行收益状况恶化（）

  • A、利率敏感性资产占比较大，利率上涨
  • B、利率敏感性资产占比较大，利率下跌
  • C、利率敏感性资产占比较小，利率下跌
  • D、利率敏感性负债占比较小，利率上涨

正确答案:B

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