单选题下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。A 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B 当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少C 当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线

题目

单选题

下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。

当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交

当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少

当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交

当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线

参考答案和解析

正确答案： D

解析：暂无解析

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相似问题和答案

第1题：

在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是( )。

A.风险最小的可行投资组合风险为零

B.可行投资组合集的上下沿为双曲线

C.可行投资组合集是一片区域

D.可行投资组合集的上下沿为射线

正确答案：B

第2题：

关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。

A:一个只有两种资产的投资组合，当p_XY=-1时两种资产属于完全负相关
B:一个只有两种资产的投资组合，当p_XY=1时两种资产属于完全正相关
C:一个只有两种资产的投资组合，当p_XY=0时两种资产属于不相关
D:一个只有两种资产的投资组合，当p_XY=-1时两种资产属于完全正相关

答案：D

解析：

当p_XY=1时，X和Y完全正相关；当p_XY=-1时，X和Y完全负相关；p_XY=0时，X和Y不相关。

第3题：

投资组合是指由两种或两种以上资产构成的集合。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：√

第4题：

下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（）。

A.投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化
B.可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域
C.除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
D.抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的

答案：B

解析：

两个风险资产的投资组合所对应的方差-预期收益率平面图的点表现为一条抛物线，抛物线以外的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的。故B错误；投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化；除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合；抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的。考点均值——方差模型概述

第5题：

下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（）。

A.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
B.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关

答案：A

解析：

当pXY=1时，投资组合X和Y完全正相关；当pXY=-1时，投资组合X和Y完全负相关；当pXY=0时，投资组合X和Y不相关。

第6题：

下列关于夏普指数的说法不正确的是（）。

A．夏普指数大的证券组合的业绩好

B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率

C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比

D．业绩好的证券组合位于CML线的下方

正确答案：D

第7题：

关于市场组合，下列说法正确的是()。

A:由证券市场上所有流通与非流通证券构成
B:只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合
C:与无风险资产的组合构成资本市场线
D:与投资者的偏好相关

答案：C

解析：

所有投资者都以市场资产组合作为自己的风险资产投资，这样市场资产组合与无风险资产构成的全部资产组合集合的有效边界就是所有投资者选择自己的资产组合的最佳集合，这个直线型资产组合集合就称为资本市场线。

第8题：

关于投资组合X、y的相关系数，下列说法正确的是( )。

A．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于完全负相关

B．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于正相关

C．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于不相关

D．一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产属于完全正相关

正确答案：A

第9题：

下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（）。

A：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
B：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关
C：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关
D：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关

答案：A

解析：

当pXY=1时，投资组合X和Y完全正相关；当pXY=-1时，投资组合X和Y完全负相关；当pXY=0时，投资组合X和Y不相关。

第10题：

关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是（）

A.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
B.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线变为直线
C.当两种资产的收益相关系数为-0.5变为0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少
D.当两种资产的收益相关系数为-1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交

答案：A

解析：

当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴不相交

下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。

题目

参考答案和解析

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