相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约
相同行权价、到期日和标的的期权合约
相同行权价和到期日，但是不同标的期权合约
相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约
第1题：
第2题：
买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为（）。
第3题：
A.海鸥看涨期权组合
B.牛市价差期权组合
C.卖出看涨期权
第4题：
如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合？
第5题：
期权投资组合的Pho指的是（）
第6题：
某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为： 收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）] 那么，该产品中嵌入的期权是（）。
第7题：
在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为（）。
第8题：
第9题：
投资者构造空头飞鹰式期权组合如下，卖出1份行权价为2500点的看涨期权，收入权利金160点。买入两个行权价分别为2600点和2700点的看涨期权，付出权利金90点和40点。再卖出一个行权价2800的看涨期权，权利金为20点。则该组合的最大收益为（）。
第10题：
期权投资组合Vega指的是（）。