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下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。

题目
单选题
下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。
A

由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一

B

跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

C

在完全复制的情况下，可以做到误差为零

D

某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%

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第1题：

以下关于跟踪误差描述正确的是（ ）。

A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差

B．债券数量越多，跟踪误差就越大

C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成跟踪误差就越大

D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标


正确答案：ACD

第2题：

以下关于跟踪误差的说法错误的是()。

A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标

B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差

C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零

D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差


正确答案：C

第3题：

对于指数基金与ETF来说，跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越高。跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。这种说法（）。

A.错误

B.正确

C.部分正确

D.部分错误


正确答案：B

第4题：

关于被动投资与跟踪误差，以下表述错误的是（ ）。

A.被动投资执行的越差，跟踪误差越小
B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小
C.被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险
D.跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

答案：A
解析：
作为被动型投资者，其目标就是在成本允许的情况下，尽可能地减少跟踪误差。

第5题：

下列关于指数基金的说法，错误的是（ ）。

A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金

B.指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关

C.跟踪误差越大，风险越高

D.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大


正确答案：D
跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。

第6题：

关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。

A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和

C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合

D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度


答案：B
解析： 本题考查被动投资与跟踪误差。跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基本组合的收益率。

第7题：

下列关于信息比率的说法中，正确的是（ ）。

A.信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益

B.信息比率越小，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益

C.信息比率越小，说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差更小

D.信息比率越大，说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差越大


正确答案：A
(P355)信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。

第8题：

以下关于跟踪误差描述正确的是（ ）。

A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差

B．债券数量越多，跟踪误差就越大

C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大

D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标


正确答案：ACD

第9题：

下列关于跟踪误差的说法中错误的是（ ）。

A.跟踪误差是相对于业绩比较基准的相对风险指标
B.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准
C.指数基金的跟踪误差通常较高
D.跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内

答案：C
解析：
跟踪误差是相对于业绩比较基准的相对风险指标。跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准。指数基金的跟踪误差通常较低；主动管理基金受到投资目标和风格不同的影响，跟踪误差较大。跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内。

第10题：

关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误的是()。


A被动投资执行的越差,跟踪误差越小

B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小

C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险

D跟踪误差主要衡丘一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

答案：A
解析：

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