下行风险标准差
贝塔系数（β）
跟踪误差
方差
第1题：
通常可以用贝塔系数（β）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小，如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌1%，贝塔系数为（）。
A.0
B.0．5
C.1
D.2
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
B系数可以用来衡量证券承担非系统风险的大小。 （ ）
第4题：
系数是用来衡量系统性风险大小的一个指标。一只股票β值系数的大小取决于（ ）。
A．该股票与整个股票市场的相关性
B．该股票的标准差
C．整个市场的标准差
D．该股票的必要收益率
第5题：
下列关于β系数，说法不正确的是( )。
A．β系数可用来衡量非系统风险的大小
B．某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大
C．β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零
D．某种股票β系数为1，说明该种股票的市场风险与整个市场风险一致
第6题：
A.β越大说明风险越大
B.某股票β等于0，说明此证券无风险
C.某股票β等于1，说明其风险等于市场的平均风险
D.某股票β>1，说明其风险大于市场的平均风险
第7题：
β系数可以用来衡量证券承担非系统风险的大小。（ ）
第8题：
通常可以用( )的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。
A.下行风险标准差
B.贝塔系数(β)
C.跟踪误差
D.方差
第9题：
下列说法错误的是（ ）。
A．项目的特有风险可以用项目的预期收益率的波动性来衡量
B．项目的公司风险可以用项目对于企业未来收入不确定的影响大小来衡量
C．项目的市场风险可以用项目的权益β值来衡量
D．项目的市场风险可以用项目的资产β值来衡量
第10题：
基金、股票、债券风险的大小顺序是()。
A.基金>股票>债券
B.股票>债券>基金
C.股票>基金>债券
D.债券>基金>股票