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关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。

题目

关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。

  • A、可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小
  • B、贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％
  • C、贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金
  • D、贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金
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第1题：

关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（ ）。

A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大

B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大

C．贝塔系数衡量资产的所有风险

D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率

E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零


正确答案：BDE

第2题：

关于贝塔系数说法正确的有()。

A:市场投资组合的贝塔系数为1
B:贝塔系数用来衡量系统性风险
C:贝塔系数能测定股票的整体风险
D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票
E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统性风险大于市场平均风险

答案：A,B,E
解析：
贝塔系数只能测量股票的系统性风险，无法测量其特有风险和整体风险。如果预测大盘大幅下跌，应该购买贝塔系数较低的股票，降低风险。

第3题：

在对股票型基金进行风险分析时,一般用()表示基金的总风险,用()便是基金的系统性风险。

A.贝塔系数、标准差

B.标准差、贝塔系数

C.贝塔系数、方差

D.阿尔法值、方差


答案：B

第4题：

关于贝塔系数说法正确的有()。

A:市场投资组合的贝塔系数为1
B:贝塔系数用来衡量系统风险
C:贝塔系数能测定股票的整体风险
D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票
E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统风险大于市场平均风险

答案：A,B,E
解析：
贝塔系数只能测量股票的系统风险，无法测量其特有风险和整体风险。如果预测大盘大幅下跌，应该购买贝塔系数较低的股票，降低风险。

第5题：

通常可以用贝塔系数（β）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。下列选项（ ）关于贝塔系数的说法完全正确的是（ ）。

A.其余选项都对
B.如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金
C.如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌l%，贝塔系数为l
D.如果某基金的贝塔系数大于l，说明该基金是一只活跃或激进型基金

答案：A
解析：
通常可以用贝塔系数（β）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。（1）如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌l%，贝塔系数为l；（2）如果某基金的贝塔系数大于l，说明该基金是一只活跃或激进型基金；（3）如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金。

第6题：

在对股票型基金进行风险分析时，一般用()表示基金的总风险，并用()表示基金的系统性风险。

A.贝塔系数，标准差

B.标准差，贝塔系数

C.贝塔系数，贝塔系数

D.标准差，标准差


正确答案：B
考7;见基金销售教材P180

第7题：

下列关于贝塔系数的表述中，正确的是()。

A.股票与整个股票市场的相关系数越大，贝塔系数越大
B.股票价格自身的标准差越大，贝塔系数越大
C.整个股票市场的标准差越大，贝塔系数越大
D.无风险利率越大，贝塔系数越大
E.某资产的贝塔系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险

答案：A,B
解析：

第8题：

以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（ ）。

A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险


正确答案：BC

第9题：

以下指标中不能反映股票基金风险的是（）

A.久期
B.标准差
C.持股集中度
D.贝塔系数

答案：A
解析：
常用来反映股票基金风险的指标有标准差、β系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等。

第10题：

以下有关贝塔系数（法）的说法中，正确的有（　）。

A.贝塔系数法适用于股权被频繁交易的上市公司的评估
B.非上市公司可以参照上市公司中情形相似的公司的贝塔系数来确定自己的贝塔系数
C.实务中多采用单只股票历史数据得出贝塔系数
D.贝塔系数反映的是历史的变动情形
E.如果贝塔系数为0.8，则市场整体变动10%时，该只股票反向变动8%

答案：A,B,C
解析：
尽管当前实务中多采用单只股票历史数据得出贝塔系数，但作为未来预期收益的折现率计算指标之一，它所反映的应当是未来的变动情形，选项D的说法不正确。如果贝塔系数为0.8，则市场整体变动10%时，该只股票同向变动8%，选项E的说法不正确。

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