市场投资组合的贝塔系数等于-1
如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险
如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%
预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票
以上说法都正确
第1题：
第2题：
第3题：
关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（ ）。
A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大
B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大
C．贝塔系数衡量资产的所有风险
D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率
E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零
第4题：
下列关于贝塔系数说法正确的是（）。
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
第9题：
Ⅰ．贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标
Ⅱ．贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度
Ⅲ．贝塔系数(β)是一个统计指标，采用回归方法计算Ⅳ．贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
第10题：
下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。