风险厌恶偏好
风险喜好偏好
风险中性偏好
不依赖风险偏好
第1题:
如果随机变量X服从均值为2,方差为9的正态分布,随机变量Y服从均值为5,方差为16的正态分布,X与Y的相关系数为0.5,那么X+2Y所服从的分布是: ( )。
A.均值为12,方差为100的正态分布
B.均值为12,方差为97的正态分布
C.均值为10,方差为100的正态分布
D.不再服从正态分布
第2题:
第3题:
下列常用分布与其均值、方差对应正确的有( )。
A.二项分布b(n,p),均值为np,方差为np(1-p)
B.泊松分布P(λ),均值为λ,方差为λ
C.超几何分布h(n,N,M),均值为(nM/N),方差为n(N-n)/(N-1).(M/N)
D.正态分布N(μ,σ2),均值μ,方差为σ
E.指数分布Exp(λ),均值为(1/λ),方差为(1/λ2)
第4题:
第5题:
第6题:
均值方差模型所涉及到的假设有:( )。
A.市场没有达到强式有效
B.投资者只关心投资的期望收益和方差
C.投资者认为安全性比收益性重要
D.投资者希望期望收益率越高越好
E.投资者希望方差越小越好
第7题:
第8题:
A、样本均值的标准差为5.625小时
B、样本均值的方差为506.25
C、样本均值的方差为2025
D、样本均值的标准差90小时
E、样本均值的标准差22.5小时
第9题:
第10题: