单选题假设美国1年期国债收益率为2%，中国1年期国债收益率为3%；人民币兑美元即期汇率为6.15，1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元，投资于中、美1年期国债，理论上，1年后其最高收益为（）万美元（小数点后保留两位小数）。A 2B 3C 3.84D 2.82

题目

单选题

假设美国1年期国债收益率为2%，中国1年期国债收益率为3%；人民币兑美元即期汇率为6.15，1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元，投资于中、美1年期国债，理论上，1年后其最高收益为（）万美元（小数点后保留两位小数）。

3.84

2.82

参考答案和解析

正确答案： B

解析：暂无解析

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相似问题和答案

第1题：

假设美元兑英镑的即期汇率为：GBP1=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为（）。 A．GBP1=USD1.9702 B．GrBP1=USD2.0194 C．GBP1=USD2.0000 D．GBP1=USD1.9808

正确答案：B
远期汇率=即期汇率×(1+4%)/(1+3%)=2×1.04/1.03=2.0194(美元)，故正确答案为B。

第2题：

假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑:2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

A．1英镑=1.9702美元

B．1英镑=2.0194美元

C．1英镑=2.0000美元

D．1英镑=1.9808美元

正确答案：D
解析：F=即期利率×(1+4%)/(1+3%)。

第3题：

假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑-2．0000美元。美元年利率为3%，英镑年利率为4%。则按照利率平价理论。l年期美元兑英镑远期汇率为（）。

A．1英镑=1.9702美元

B．1英镑=2.0194美元

C．1英镑=2.0000美元

D．1英镑=1.9808美元

正确答案：D

第4题：

假设美国的一年期无风险利率为4%，英国的则为7%，汇率为1英镑=1.65美元。一年后的汇率为1英镑=( )美元将使得一个美国投资者在美国和在英国投资的获利是一样的。

A．1.6037

B．1.75

C．2.0411

D．2.3369

参考答案：A
解析：根据利率平价原理，设一年后的汇率为1英镑=X美元，则1.04/1007=X/1.65，解得：X=1.6037。

第5题：

根据相对购买力平价理论,假设初始的美元兑人民币的汇率为1:7,美国的年通货膨胀率为3%,而中国为4%,那么1年末美元兑人民币的汇率应该变为()。

A.1:7.07

B.1:7.70

C.1:6.93

D.1:6.30

参考答案：A

第6题：

假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换0000美元，美元年利率为3％，英镑年利率为4％，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为 ( )。

A．1英镑=9702美元

B．1英镑=0194美元

C．1英镑=0000美元

D．1英镑=9808美元

正确答案：B

第7题：

假设目前美元1年期利率为2%，港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为1：8。则目前1年期美元对港元远期汇率应为（）港元。

A．8.O000

B．8.1569

C．8.3138

D．7.8431

正确答案：B

第8题：

假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑=0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

A.1英镑=1.9702美元

B.1英镑=2.0194美元

C.1英镑=2.0000美元

D.1英镑=1.9808美元

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢!

正确答案：D

第9题：

假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑兑换2、0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，l年期美元兑英镑远期汇率为( )。

A、1英镑=1、9702美元 B、1英镑=2、0194美元

C、1英镑=2、0000美元D、1英镑=1、9808美元

【答案与解析】正确答案：B
利率平价原理：远期汇率和即期汇率的比例，等于两种货币利率的比例。即远期汇率／即期汇率=报价货币利率／基础货币利率。本题中报价货币就是英镑，美元作为计价单位就是基础货币。所以远期汇率F=即期汇率×(1+4％)÷(1+3％)。

第10题：

假定基期时加拿大元的即期汇率为 1 加元=1 、01 美元，现在的即期汇率为1 加元=0.95 美元。根据下表进行计算：加拿大美国基期物价水平 100 100 现在物价水平 102 105 预期年通货膨胀率 2% 3% 预期年利率 3% 5% （1）假定购买力平价成立，计算现在的加元美元购买力平价汇率，题中数据表明支持购买力平价吗？（2）如果国际费雪效应成立，预测 1 年后加元兑美元的即期汇率（3）如果相对购买力平价成立，预测 4 年后加元兑美元的即期汇率。

答案：

解析：

(1)根据购买力平价,以美元为本币,则有:即根据购买力平价,1加元=103美元。但根据题给条件,现实中1加元=095美元,即不支持购买力平价,加元被低估 (2)根据国际费雪效应,以美元为本币,表示实际利率,下标d表示本国(美国),下标f表示外国(加拿大)。则有:远期汇率=即期汇率×(1+id)/(1+if)=095×(105/103)=0.97因此,一年后1加元=097美元 (3)根据相对购买力平价计算公式:有e0=0.95,t=4,πd=3%,πf=2%则有e1=e0×(1+πd-πf)=0.99因此,4年后1加元=0.99美元

假设美国1年期国债收益率为2%，中国1年期国债收益率为3%；人民币兑美元即期汇率为6.15，1年后汇率为6.10。投资者

题目

参考答案和解析

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