单选题在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是( )。A 德尔塔-正态分布法B 压力测试C 历史模拟法D 敏感性测试

题目

单选题

在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是( )。

德尔塔-正态分布法

压力测试

历史模拟法

敏感性测试

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第1题：

在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是( )。

A．历史模拟法

B．德尔塔一正态分布法

C．敏感性测试

D．压力测试

正确答案：A
43.A【解析】VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：①局部估值法，是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值，其典型的是德尔塔一正态分布法；②完全估值法，是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险，其典型的是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

第2题：

VaR的计算方法有（）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法

正确答案：ABCD
熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。

第3题：

完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险的，德尔塔一正态分布则是典型的局部估值法。（）

正确答案：√
历史模拟法和蒙特卡洛模拟法是典型的完全估值法。

第4题：

在计算VaR的各种方法中，()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。

A:德尔塔-正态分布法
B:完全模拟法
C:蒙特卡洛模拟法
D:局部估值法

答案：C

解析：

蒙特卡罗模拟法基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。其优点是：①可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险；②可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。

第5题：

完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险，德尔塔一正态分布就是典型的局部估值法。（）

正确答案：√

第6题：

通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险的是( )。

A．实际估值法

B．名义估值法

C．局部估值法

D．完全估值法

正确答案：D
55.D【解析】完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。

第7题：

VaR的计算方法有（）。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法

正确答案：ABCD
考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。

第8题：

VaR的计算方法通常分为三种参数法、()和蒙特卡罗模拟法。

A.压力测试法

B.估值模型法

C.历史模拟法

D.敏感性分析法

参考答案：C

第9题：

完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险，而德尔塔一正态分布则是典型的局部估值法。()

答案：对

解析：

历史模拟法和蒙特卡洛模拟法是典型的完全估值法。

第10题：

通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险的是()。

A:实际估值法
B:名义估值法
C:局部估值法
D:完全估值法

答案：D

解析：

完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态作一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。

在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是( )。

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