用基金的平均超额收益率除以该基金收益率的标准差，并以此为基准来测度任何基金组合绩效的方法是（）。

假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17．6%，贝塔值为1．2；基金B的平均收益率为17．5%，贝塔值为1．0；基金C的平均收益率为17．4%，贝塔值为0．8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。

A.基金A+基金C

B.基金B

C.基金A

D.基金C

基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（ ），反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。 A．均值 B．期望值 C．方差 D．标准差

理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。

A．夏普指数

B．詹森指数

C．特雷纳指数

D．晨星指数

某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为( )。

A．6.50%

B．6%

C．5.80%

D．5%

如果基金当月的实际收益率为5．34%，该基金基准组合的数据如下表： 则该基金的超额收益率为（）%。

A.0．98

B.1．37

C.1．67

D.1．98

基金收益率相对于基金组合收益率的值反映了基金收益率相对于基金组合收益率的表现。基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，被称为跟踪误差。 （ ）

基准比较法是通过给被评价的基金定义一个适当的基准组合，比较基金收益率与基准组合收益率的差异来对基金表现加以衡量的一种方法。( )