某日沪深300指数为3356.59,一个月后到期的股指期货价格为3318.8。某养老基金持有追踪沪深300指数的指数基金
题目
问答题
某日沪深300指数为3356.59,一个月后到期的股指期货价格为3318.8。某养老基金持有追踪沪深300指数的指数基金的市值为8000万元,一个月后需要卖出这些基金。该养老基金担心一个月后股市波动影响其卖出收入。请为该养老基金设计投资策略,保证其卖出基金收入基本不受市场波动影响。假设一个月后,沪深300指数有下跌5%或上涨5%两种可能,检验该策略在两种情况下的盈亏情况。