3%
4%
5%
8%
第1题:
假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%,那么2年期即期利率(年利率)为( )。 A.5% B.6% C.7% D.8%
第2题:
假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%,那么2年期即期利率(年利率)为( )。
A.0.05
B.0.06
C.0.07
D.0.08
第3题:
假设现行市场上美元对人民币的即期汇率是7.8,市场上美元的1年期远期汇率合约的汇率是7.88。而在贷款市场上,美元的1年期贷款利率为6.25%,人民币的1年期贷款利率是7.83%。投资者A可获得贷款额度为15600万元人民币(或相当金额美元贷款),假设该款项全部用于套利,且不考虑交易费用,投资者可以按贷款利率借入款项或贷出款项。 要求:请计算获得的利润,并说明套利过程。
第4题:
第5题:
根据图示回答 23~27 道题目 资 产 负 债 1年期1亿美元贷款
1年期相当于1亿美元的英镑贷款 1年期2亿美元定期存款
第 23 题 如图所示,某家银行负债全部表现为美元,但它的资产的50%以外币形式表示,假设1年期美元定期存款的利率为8%,本息至年底一次性支付,1年期的无风险美元贷款的收益率为9%,银行如果将其投资全部放在国内,则该银行从美元贷款中获得的收入为( )。
A.1%×2亿
B.8%×2亿
C.1%×1亿
D.5%×2亿
第6题:
假设目前美元1年期利率为2%,港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为1:8。则目前1年期美元对港元远期汇率应为( )港元。
A.8.O000
B.8.1569
C.8.3138
D.7.8431
第7题:
目前,中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率包括( )。 A.上海银行问同业拆放利率 B.国债回购利率 C.1年期定期存款利率 D.1年期定期存款利率
第8题:
某造纸企业主要生产新闻纸,其原料80%从美国进口,所产新闻纸内销和出口各占50%,经营所需流动资金50%需要贷款解决,月平均贷款余额约为20亿元(等值人民币)。2010年初市场预测,当年人民币对美元将均衡升值3%,人民银行将从7月开始每季度加息25个基点,人民币和美元存、贷款利率相同且将同步调整。假定该企业管理层属于风险厌恶型。下列各项关于该企业2010年度预算的筹资方案中,最符合管理层要求的是( )。
A.借入1年期人民币借款20亿元
B.借入1年期美元借款(等值20亿元人民币)
C.借入1年期美元借款(等值20亿元人民币),并对利率进行套期保值
D.借入1年期美元借款(等值20亿元人民币),同时买入等额1年到期远期合约
第9题:
某1年期零息债券承诺的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为 ( )。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20
第10题: