一份6个月期的股票远期合约有着4%的年收益,股票价格为25美元,无风险利率为10%,此股票远期合约的价格为多少?

题目
问答题
一份6个月期的股票远期合约有着4%的年收益,股票价格为25美元,无风险利率为10%,此股票远期合约的价格为多少?
参考答案和解析
正确答案: 此股票远期合约的价格=25×e(0.10-0.04)×0.5=25.76美元
解析: 暂无解析
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相似问题和答案

第1题:

假设市场上存在一种无风险债券,债券收益率为6%,同时存在一种股票,期间无分红,目前的市场价格是100元,该股票的预期收益率为20%(年率)。如果现在存在该股票的1年期远期合约,远期价格为107元,那么理论上说投资者会( )。

A.买进远期合约的同时卖出股票

B.卖出远期合约和债券的同时买进股票

C.卖出远期合约的同时买进股票

D.买进远期合约和债券的同时卖出股票


正确答案:B
该股票无分红,则其l年期远期合约的理论价格==106.18(元)<107元,可见该远期合约价格被高估,应当卖出远期合约和债券的同时买进股票。

第2题:

股权类资产的远期合约不包括( )。

A.单个股票的远期合约

B.一揽子股票的远期合约

C.股票价格指数的远期合约

D.固定收益证券的远期合约


正确答案:D
股权类期权包括:股价指数期权,单只股票期权,股票组合期权。

第3题:

考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期合约的多头价值为()。

A、-1.18元

B、-1.08元

C、1.08元

D、1.18元


参考答案:A

第4题:

某投资者买入一只股票 6个月的远期合约空头,已知该股票目前的价格为40元,预计在2 个月和 5个月后每股分别派发股息 1 元,一年期无风险利率为 6%。 3个月后,该股票价格涨到45元,无风险利率仍为6%,此时远期合约空头价值约为()元。

  • A、-5.35
  • B、-5.4
  • C、-5.5
  • D、-5.6

正确答案:C

第5题:

假设市场上存在一种无风险债券,债券收益率为6%,同时存在一种股票,期间无 分红,目前的市场价格是100元,该股票的预期收益率为20%(年率)。如果现在存在该股 票的1年期远期合约,远期价格为107元,那么理论上说投资者会( )。
A.买进远期合约的同时卖出股票 B.卖出远期合约和债券的同时买进股票
C.卖出远斯合约的同时买进股票 D.买进远期合约和债券的同时卖出股票


答案:B
解析:
。该股票无分红,则其1年期远期合约的理论价格= 100e 6%xl = 106. 18(元) 107元,可见该远期合约价格被高估,应当卖出远期合约和债券的同时买进股票。

第6题:

2009年6月30日,甲、乙签订一份远期合约,约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合。该组合当前的市值为20万美元,此时银行短期存款利率为8%,年指数股息收益率6%。该远期合约的理论价格为( )万美元。A.19.7984B.20.1984C.20.1602D.19.8445


正确答案:B
该远期合约的理论价格应为200000+1983.6=20.1984(万美元)。所以B选项正确。

第7题:

下列项目中属于股权类资产的远期合约的有()。

A:股票价格指数的远期合约
B:单个股票的远期合约
C:商业票据
D:固定收益证券的远期合约

答案:A,B
解析:
股权类资产的远期合约包括单个股票的远期合约、一篮子股票的远期合约和股票价格指数的远期合约三个子类。

第8题:

考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期价格为()。

A、21.18元

B、22.49元

C、24.32元

D、25.76元


参考答案:D

第9题:

当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。
若远期价格为(  )元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率借出资金,并持有远期合约多头”的策略来套利。 查看材料

A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5

答案:A,B
解析:
由第(1)题结果可知,当远期价格小于21.6元时,套利者可通过卖空资产同时买入资产的远期合约策略来套利。

第10题:

某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头,已知该股票目前的价格为40元,预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1元,一年期无风险利率为6%。若交割价格等于远期价格,则远期合约的价值是()元。

  • A、0
  • B、38.19
  • C、38.89
  • D、39.19

正确答案:A

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