根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）

此题为判断题(对，错)。

根据资本资产定价模型，如果一只证券定价合理，那么( )。

A．α系数为正

B．α系数为零

C．α系数为负

D．β系数为正

套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。 （ ）

史蒂夫.罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。

A．资本资产定价模型

B．套利定价理论

C．期权定价模型

D．有效市场理论

在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（ ）。 A．甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大 B．甲的收益要求比乙大 C．乙的收益比甲高 D．相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿

根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。

A.甲的最优证券组合比乙的好

B.甲的最优证券组合风险水平比乙的低

C.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大

D.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

在资本定价模型下，投资者甲的承受能力比投资者乙的承受能力强，那么( )。

A．甲的无差异曲线比乙弯曲

B．甲的风险收益要求比乙大

C．甲对风险收益的要求比乙高

D．以上都不对

根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。

A．甲的最优证券组合的风险水平比乙的低

B．甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大

C．甲的最优证券组合比乙的好

D．甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高