目前常用的风险价值模型技术主要有三种:参数法、内部模型法和蒙特卡洛法
VAR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术
VAR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型
风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据
第1题:
下列关于投资基金的表述中,错误的是( )。
A.组合投资
B.分散经营
C.利益共享
D.风险共担
第2题:
第3题:
下列关于风险调整折现率法的表述中,正确的是( )。
A.基本思路是对高风险的项目应当采用较高的折现率计算其净现值率
B.对风险价值进行调整,没有调整时间价值
C.用无风险报酬率作为折现率
D.存在夸大远期风险的缺点
【正确答案】:D
【答案解析】:风险调整折现率法的基本思路是对高风险的项目应当采用较高的折现率计算其净现值,而不是净现值率,所以,选项A的说法错误;风险调整折现率法采用单一折现率(风险调整折现率)同时完成风险调整和时间调整,所以,这种做法意味着风险随着时间的推移而加大,可能与事实不符,存在夸大远期风险的缺点,选项B、C的说法错误,选项D的说法正确。
【该题针对“项目特有风险的衡量与处置”知识点进行考核】
第4题:
第5题:
第6题:
下列关于项目风险管理中风险监控目的的表述,错误的是( )。
第7题:
第8题:
关于风险损失的表述中,( )是错误的。
A.风险损失是偶然发生的
B.风险损失可以用货币来计量
C.风险损失既包括直接损失也包括间接损失
D.风险损失是预期的经济价值的减少
第9题:
第10题: