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评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（　　）。[2017年3月真题]

题目
单选题
评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（　　）。[2017年3月真题]
A

贝塔系数

B

下行风险

C

最大回撤

D

标准差

参考答案和解析
正确答案： D
解析：
贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算。
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相似问题和答案

第1题：

下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的有( )。

A．证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险

B．投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险

C．基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉

D．投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险


正确答案：AC
71. AC【解析】资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。通过组合投资，能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险（非系统性风险），但需承担影响所有股票收益率的因素所产生的风险（系统性风险）。

第2题：

β系数的含义主要包括（）。

A:β系统是衡量证券承担系统性风险水平的指数
B:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
C:β系数是衡量证券承担非系统性风险水平的指数
D:β系数反映了证券中组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

答案：A,D
解析：
β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关，β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

第3题：

证券投资的总风险可分解为系统性风险和非系统性风险,其中,可通过增加证券组合中投资证券的数量进行分散的是系统性风险。()

此题为判断题(对，错)。


正确答案:×

第4题：

（ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

A.跟踪误差
B.β系数
C.久期
D.凸性

答案：B
解析：
贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

第5题：

（ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

A.β系数
B.P
C.O″
D.T值

答案：A
解析：
β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

第6题：

β系数可以反映（ ）。 A．证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B．证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率 C．证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 D．证券承担的系统性风险水平


正确答案：ACD
掌握证券β系数的定义和经济意义。见教材第十一章第三节，P277。

第7题：

关于贝塔系数的说法中，以下错误的是（ ）。

A.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感程度
C.贝塔系数大于1时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大
D.贝塔系数等于1时，表明投资者的变动幅度与市场一致

答案：A
解析：
贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标。

第8题：

下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。

A．证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种

B．公司特别风险是不可分散风险

C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除

D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉


正确答案：ACD

第9题：

贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于l时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于l时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。上述说法（ ）。

A.错误
B.部分错误
C.正确
D.部分正确

答案：C
解析：
考查贝塔系数知识点

第10题：

用来评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（ ）。

A.最大回撤
B.下行风险
C.标准差
D.贝塔系数

答案：D
解析：
贝塔（β）系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

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