以下常用来替代市场无风险收益率，为金融资产提供定价基准的是（  ）。

( )是市场无风险利率最合适的替代，为其他债券和金融资产以及投资项目提供定价的基准。

A.国债价格指数

B.到期收益率

C.经济周期曲线

D.国债收益率曲线

证券X期望收益率为0．11，贝塔值是1．5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。

A．被低估

B．被高估

C．定价公平

D．价格无法判断

已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的B值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为( )。

A．22.5%

B．20%

C．10%

D．8.5%

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场组合的预期收益率为12％，市场的无风险收益率为()。

A.5％

B.6％

C.7％

D.8％

下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。

A．如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率

B．如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率

C．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关

D．证券市场线的斜率是无风险收益率

下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。

A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关

B．如果β=0，那么E(Ri)=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率

C．如果β=1，那么E(Ri)=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率

D．证券市场线的斜率是无风险收益率

E．证券市场线的截距是E(RM)－Rf