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分析投资组合持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿主要是为了降低哪种风险？（　　）[2017年11月真题]

题目
单选题
分析投资组合持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿主要是为了降低哪种风险？（　　）[2017年11月真题]
A

信用风险

B

系统性风险

C

流动性风险

D

市场风险

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第1题：

下列选项中不属于流动性风险管理措施的是（）。

A.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响，并相应调整资产配置和投资组合

B.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪

C.建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新

D.建立流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要


正确答案：C
选项C属于信用风险管理的措施。

第2题：

投资者进行房地产投资的主要目的是为了（ ）。

A．实现财富最大化

B．保值增值

C．降低投资组合的总体风险

D．降低通货膨胀的影响


正确答案：A
投资者进行房地产投资的主要目的，是为了使其财富最大化。通过进行房地产投资，投资者还可以获得作为房地产业主的荣誉，获得较高的收益和资本增值，同时还可以降低其投资组合的总体风险，抵抑通货膨胀的影响。

第3题：

投资者构建证券组合的原因是为了( )。

A．降低系统风险

B．降低非系统风险

C．降低利率风险

D．降低市场波动风险


正确答案：B

第4题：

市场风险管理措施不包括（ ）。

A.加强场外交易监控，确保所有交易在公司的管理范围之内
B.关注投资组合风险调整后的收益，可以采用夏普比率，特雷诺比率和詹森利率等指标衡量
C.可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露
D.建立流动性压力测试，分析投资者申赎行为

答案：D
解析：
市场风险管理的主要措施：（1）密切关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略。
（2）密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险。应特别加强投资证券的管理，对于市场风险较大的证券建立内部监督机制、快速评估机制和定期跟踪机制。
（3）关注投资组合风险调整后收益，可以采用夏普（Sharp）比率、特雷诺（Treynor）比率和詹森（Jensen）比率等指标衡量。
（4）加强对场外交易（包括价格、对手、品种、交易量、其他交易条件）的监控，确保所有交易在公司的管理范围内。
（5）加强对重大投资的监测，对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析。
（6）可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露。
知识点：掌握市场风险、信用风险和流动性风险的概念及其管理方法；

第5题：

以下措施中用于管理投资交易操作风险的是（ ）。

A.密切关注基本面变化，构造组合进行分散化投资
B.分析投资组合持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿
C.建立交易对手信用评级制度
D.严格划分交易权限，完善内部审核机制

答案：D
解析：
选项A属于市场风险管理措施，选项B属于流动性风险管理措施，选项C属于信用风险管理措施。

第6题：

投资者构建证券组合的目的是为了降低( )。

A．系统风险

B．非系统风险

C．市场风险

D．组合风险


正确答案：B

第7题：

投资者构建证券组合的目的是为了降低()。

A:系统风险
B:非系统风险
C:市场风险
D:组合风险

答案：B
解析：
投资者构建证券组合的原因是为了降低非系统风险。投资者通过组合投资可以在投资收益和投资风险中找到一个平衡点，即在风险一定的条件下实现收益的最大化，或在收益一定的条件下使风险尽可能地降低。

第8题：

市场风险管理的主要措施不包括（ ）。

A.密切关注宏观经济指标和趋势

B.关注投资组合的风险调整后收益

C.加强对重大投资的监测

D.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为


正确答案：D
除ABC三项外，市场风险管理的主要措施还包括：①密切关注行业的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险；②加强对场外交易的监控；③运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露。D项，进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为是流动性风险管理的主要措施之一。

第9题：

为了更好的管理债券基金信用风险，基金公司采取的措施不包括()

A.建立针对债券发行人的内部信用评级制度
B.定期更新交易对手资质、交易记录、交收违约记录等信息
C.分散化投资
D.分析基金持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿

答案：D
解析：
债券基金经理的核心任务是管理信用风险，控制基金持有的债券信用等级，并进行适度的分散化投资，避免基金对单一债券或债券类别承担过大的信用风险。信用风险管理的主要措施包括：
(1)建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理。
(2)建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新。
(3)建立严格的信用风险监控体系，对信用风险及时发现、汇报和处理。基金公司可对其管理的所有投资组合与同一交易对手的交易集中度进行限制和监控。

第10题：

(2016年)市场风险管理的主要措施不包括（）。

A.密切关注宏观经济指标和趋势
B.关注投资组合的风险调整后收益
C.加强对重大投资的监测
D.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为

答案：D
解析：
除ABC三项外，市场风险管理的主要措施还包括：①密切关注行业的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险；②加强对场外交易的监控；③运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露。D项，进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为是流动性风险管理的主要措施之一。

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