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商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。

题目
多选题
商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。
A

行业

B

利润贡献度

C

产品

D

客户

E

区域

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第1题：

信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。贷款组合内的单笔贷款之间通常存在一定的相关性。（ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第2题：

信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。 （ ）


正确答案：√
信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。

第3题：

信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。（ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第4题：

商业银行可以从（）等的资产质量、收益维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。

A.行业
B.公司
C.产品
D.客户
E.区域

答案：A,C,D,E
解析：
组合监测方法中，结构分析包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收益（利润贡献度）等维度。商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数。

第5题：

商业银行可以从（ ）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。

A.行业
B.利润贡献度
C.产品
D.客户
E.区域

答案：A,B,C,D,E
解析：
组合监测方法中，结构分析包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收益(利润贡献度)等维度。商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数。

第6题：

从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。 ( )


正确答案：√
区域风险是指当某个特定区域的政治、经济、社会等方面出现不利变化时，贷款组合中处于该区域的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。由于我国各地区经济发展水平差异较大，因此，重视区域风险识别还是非常必要的。

第7题：

商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。（　　）


答案：对
解析：
组合层面的风险监测是把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。

第8题：

以下各项关于贷款组合信用风险的说法正确的是：（ ）。

A．贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性

B．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加

C．风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险

D．贷款资产不得过于集中


正确答案：BCD

第9题：

下列主要对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测的商业银行组合风险监测方法是（　　）。

A.资产组合模型
B.传统的组合监测方法
C.线性回归模型
D.资产负债模型

答案：B
解析：
商业银行组合风险监测主要有：传统的组合监测方法和资产组合模型。传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。

第10题：

下列关于贷款组合信用风险的说法中，错误的有( )。

A.贷款组合内的各单笔贷款之间一般不存在相关性
B.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
C.将信贷资产分散有助于降低商业银行贷款组合的整体风险
D.信贷资产越集中，商业银行信用风险越小
E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响

答案：A,D
解析：
贷款组合内的各单笔贷款之问通常存在一定程度的相关性。将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业／地区／贷款种类的借款人，有助于降低商业银行贷款组合的整体风险。相反，如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将大大增加商业银行的信用风险。

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