B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
C基金的业绩表现比预期的差
A基金和C基金的业绩表现都比预期的好
C基金的收益与大盘走势是负相关关系
第1题：
以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（ ）。
A．特雷诺指数
B．夏普指数
C．詹森指数
D．帕氏指数
第2题：
詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验，如果A基金的詹森指数为0.5，B基金的詹森指数为0.8，C基金詹森指数为-0.5。以下判断正确的是( )。
A．B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
B．C基金的业绩表现比预期的差
C．A基金和C基金的业绩表现都比预期的好
D．C基金的收益与大盘走势是负相关关系
第3题：
下列说法错误的是( )。
A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的
B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标
C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率
D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
第4题：
第5题：
特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。( )
A.对
B.错
第6题：
（ ）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。 A．特雷诺指数 B．道氏指数 C．夏普指数 D．詹森指数
第7题：
当基金的詹森指数大于零时，说明基金经理通过主动管理战胜了市场。( )
正确答案:正确
解题思路：詹森指数以资本资产定价模型(CAPM模型)为基础，通过比较评价期基金的实际收益和由CAPM模型推算出的预期收益，来评价基金经理获取超额收益的能力。当詹森指数大于零时，说明基金经理成功地预测到市场变化或正确地选择股票，或同时具备这两种能力，简单来说就是基金经理通过主动管理战胜了市场;当詹森指数小于零时，表示基金落后于市场的表现;当詹森指数等于零时，说明基金的风险等同于市场平均风险，该基金的表现就与市场同步。
第8题：
詹森指数反映了基金的选股能力，它通过比较考察期基金收益率与由( )得出的预期收益率之差来评价基金。
A．CAPM
B．APT
C．FCFF
D．EVA
第9题：
第10题：