忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
缺口分析只考虑了利率的重新定价风险,没有考虑利率的基准风险
大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响,未考虑利率变动对银行经济价值的影响
缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
第1题:
第2题:
第3题:
市场风险的计量方式不包括( )。 A.缺口分析 B.久期分析 C.风险价值 D.压力测试
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。
A缺口分析
B久期分析
C外汇敞口分析
D敏感性分析
E情景分析
第9题:
第10题: