目前银行账户市场风险计量的主要方法包括()。

题目
多选题
目前银行账户市场风险计量的主要方法包括()。
A

久期分析

B

压力测试

C

缺口分析

D

VaR分析

参考答案和解析
正确答案: C,D
解析: 暂无解析
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第1题:

银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计量市场风险资本的前提和基础。()


答案:对
解析:
合理的账户划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。

第2题:

农业银行市场风险经济资本计量范围不包括()。

  • A、交易账户利率风险经济资本的计量
  • B、全行汇率风险经济资本的计量
  • C、股票价格风险经济资本的计量
  • D、主权风险经济资本的计量

正确答案:D

第3题:

商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。

A缺口分析

B久期分析

C外汇敞口分析

D敏感性分析

E情景分析


参考答案:ABCDE

第4题:

目前银行账户市场风险计量的主要方法包括()。

  • A、久期分析
  • B、压力测试
  • C、缺口分析
  • D、VaR分析

正确答案:A,B,C,D

第5题:

根据巴塞尔新资本协议规定,市场风险资本计量范围包括()。

  • A、交易账户的利率风险
  • B、交易账户的股票风险
  • C、银行账户的汇率风险
  • D、银行账户的商品风险

正确答案:A,B,C

第6题:

商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的有关要求划分(),以采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。

  • A、银行账户
  • B、交易账户
  • C、银行账户和交易账户;
  • D、资金账户

正确答案:C

第7题:

根据商业银行市场风险管理指引,商业银行应当对银行账户和交易账户中不同类别的市场风险选择()计量方法。

  • A、适当的
  • B、统一的
  • C、灵活的
  • D、适当的、普遍接受的

正确答案:D

第8题:

下列关于商业银行风险的说法中,正确的有( )。

A.相对于市场风险而言,信用风险具有数据充分和易于计量的特点,更适于采用量化技术加以控制
B.由于市场风险主要来自所属经济体系.因此具有明显的系统性风险特征,难以通过分散化投资完全消除
C.商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险
D.市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等
E.商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性,并采用压力测试等其他分析手段进行补充

答案:B,C,D,E
解析:
相对于信用风险而言,市场风险具有数据充分和易于计量的特点,更适于采用量化技术加以控制,选项A错误。

第9题:

目前我国商业银行经济资本的计量范围一般包括信用风险、市场风险、操作风险和合规风险。


正确答案:错误

第10题:

商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性,并采用()等其他分析手段进行补充。

  • A、缺口分析
  • B、内部模型
  • C、压力测试
  • D、情景分析

正确答案:C

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