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压力情景设计的客观公正性有两个方面：一是关于描绘各风险因子间动态关系的模型是否准确客观；二是关于风险因子变化幅度的大小是

题目
单选题
压力情景设计的客观公正性有两个方面：一是关于描绘各风险因子间动态关系的模型是否准确客观；二是关于风险因子变化幅度的大小是否合适客观。（  ）
A

正确

B

错误

参考答案和解析
正确答案： A
解析：
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第1题：

界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法，包括（ ）。

A.依赖于历史发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景
B.根据历史数据，选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间
C.建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系
D.依赖于当前发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景
E.建立定性模型来刻画各风险因子之间的变化关系

答案：A,B,C
解析：
界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法：
第一，依赖于历史发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景。
第二，根据历史数据，选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间。
第三，建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系。

第2题：

过低或过高设置风险因子的变化幅度，都不会影响有效地开展压力测试。（ ）


答案：错
解析：
过低或过高设置风险因子的变化幅度，都不利于有效地开展压力测试。

第3题：

按风险是否可进行客观计算划分，风险可以分为( )

A. 客观风险

B. 主观风险

C. 动态风险

D. 静态风险


参考答案：AB

第4题：

关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（ ）。

A.情景分析中可以人为设定资产价格未来分布的情景
B.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
C.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
D.相比于敏感性分析，情景分析和压力测试更加注重风险因子之间的相关性

答案：A,B,C,D
解析：
情景分析考察是特定情境下资产组合或证券的价格或风险。情景的设定通常可以人为设定；情景分析时设定了情景，但是没有给出情景发生的概率；压力测试通常就是考察极端情景下资产组合的价格表现； 敏感性分析则考察单个因子局部变化所导致标的资产的价格表现， 不注重不同风险因子之间的共同影响。

第5题：

压力情景描绘时，被描绘的风险因子变化和相互关系，必须保持内在的一致性，避免设计出矛盾的情景。（ ）


答案：对
解析：
不同的压力情景是对不同状态下宏观经济和金融市场情况的抽象描绘，而被描绘的风险因子变化和相互关系，必须保持内在的一致性，避免设计出矛盾的情景。

第6题：

压力情景所涵盖的风险类别以及相应的风险因子确定后，情景设计的主要工作是（ ）。

A.客观地预测风险因子的变化幅度
B.客观地决定风险因子的波动情况
C.客观地决定风险因子的变化幅度
D.客观地预测风险因子的波动情况

答案：C
解析：
压力情景所涵盖的风险类别以及相应的风险因子确定后，情景设计的主要工作是客观地决定风险因子的变化幅度。

第7题：

缺乏客观公正性的压力情景设计，不仅不会帮助完善风险管理，还可能误导相关工作。（ ）


答案：对
解析：
缺乏客观公正性的压力情景设计，不仅不会帮助完善风险管理，还可能误导相关工作。

第8题：

以下关于风险敞口的说法不正确的是( )。

A.风险敞口是对风险因子的暴露程度

B.可以通过多个维度测量风险敞口

C.所有风险敞口都可直接测量

D.在某些多因子模型中，可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口


参考答案：C

解析：有些风险敞口无法直接测量

第9题：

不同的压力情景是对不同状态下宏观经济和金融市场情况的抽象描绘，而被描绘的风险因子变化和相互关系，必须保持内在的（ ），避免设计出矛盾的情景。

A.客观性
B.分散性
C.一致性
D.独立性

答案：C
解析：
不同的压力情景是对不同状态下宏观经济和金融市场情况的抽象描绘，而被描绘的风险因子变化和相互关系，必须保持内在的一致性，避免设计出矛盾的情景。

第10题：

关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（　　）。

A.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
B.相比于敏感性分析，情景分析更加注重风险因子之间的相关性
C.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
D.情景分析中可以人为设定情景

答案：A,B,C,D
解析：
A项，压力测试可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析；B项，敏感性分析是单一风险因素分析，而情景分析则是一种多因素同时作用的综合性影响分析，因此，在情景分析的过程中，要注意考虑各种头寸的相关关系和相互作用；C项，情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率；D项，情景分析中的情景可以人为设定，可以直接使用历史上发生过的情景，也可以从市场风险要素历史数据的统计分析中得到，或通过运行在特定情况下市场风险要素的随机过程得到。

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