基准风险
重新定价风险
期权风险
利率变动风险
第1题:
利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险;就固定利率而言,( )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
A.基准风险
B.期权性风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险
第2题:
由于银行资产负债或表外业务到期日的不同或是重定价的时间不同而产生的风险是( )。
A.基差风险
B.收益率曲线风险
C.重新定价风险
D.选择权风险
第3题:
在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸,就得到该时间段内的重新定价( )。
A.价值
B.缺口
C.头寸
D.敞口
第4题:
第5题:
第6题:
风险源于银行的资产、负债和表外业务的固定利率的到期期限同浮动利率的重新定价期限的差异,这种风险属于:( )
A.收益率曲线风险
B.重新定价风险
C.期权性风险
D.基准风险
第7题:
第8题:
是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法,具体而言,将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段,然后将资产和负债的差额加上表外头寸,得到该时段内的重新定价“缺口”,再乘以假定的利率变动,得出这一利率变动对净利息收入的影响。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法
第9题:
第10题: