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我国国债收益率曲线由()编制及提供。

题目
单选题
我国国债收益率曲线由()编制及提供。
A

国务院

B

财政部

C

中央国债登记结算有限责任公司

D

上海、深圳证券交易所

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第1题：

(2016年)（）是市场无风险利率最合适的替代，为其他债券和金融资产以及投资项目提供定价的基准。

A.国债价格指数
B.到期收益率
C.经济周期曲线
D.国债收益率曲线

答案：D
解析：
债券市场在其筹资功能的基础上，还为各种资产的定价提供基本的参照，这是通过市场环境下不同期限的国债市场形成的国债收益率曲线来实现的。国债收益率曲线是反映远期利率的有效途径，它的水平和斜率反映了经济主体对未来通货膨胀的预期和对未来基本的经济形势的判断，蕴含了关于经济主体的风险态度的信息．而且由于国债的发行主体是国家．其被认为不存在违约风险，所以国债收益率曲线便成为对市场无风险利率最合适的替代，从而为其他债券和金融资产以及投资项目提供定价的基准。

第2题：

当投资者预期债券收益率曲线将更为陡峭时，则（ ）。

A. 投资者可以买入短期国债期货
B. 投资者可实现“买入收益率曲线”套利
C. 投资者可以卖出短期国债期货
D. 投资者可实现“卖出收益率曲线”套利

答案：A,B
解析：
当投资者预期债券收益率曲线将更为陡峭时，可以买入短期国债期货，卖出长期国债期货，实现“买入收益率曲线”套利。

第3题：

( )是市场无风险利率最合适的替代，为其他债券和金融资产以及投资项目提供定价的基准。

A.国债价格指数

B.到期收益率

C.经济周期曲线

D.国债收益率曲线


正确答案：D

第4题：

收益率曲线曲度变凸，则卖出中间期限的国债期货、买入长短期限的国债期货。（ ）


答案：错
解析：
收益率曲线曲度变化及策略如表6—4所示。表6—4收益率曲线曲度变化及策略

第5题：

当投资者预期债券收益率曲线将更为陡峭时，则（ ）。

A、投资者可以买入短期国债期货
B、投资者可实现“买入收益率曲线”套利
C、投资者可以卖出短期国债期货
D、投资者可实现“卖出收益率曲线”套利

答案：A,B
解析：
当投资者预期债券收益率曲线将更为陡峭时，可以买入短期国债期货，卖出长期国债期货，实现“买人收益率曲线”套利。

第6题：

（ ）是反映远期利率的有效途径，它的水平和斜率反映了经济主体对未来通货膨胀的预期和对未来基本的经济形势的判断，蕴含了关于经济主体的风险态度的信息。

A.国债30年收益率曲线
B.国债20年收益率曲线
C.国债收益率曲线
D.固定利率曲线

答案：C
解析：
国债收益率曲线是反映远期利率的有效途径，它的水平和斜率反映了经济主体对未来通货膨胀的预期和对未来基本的经济形势的判断，蕴含了关于经济主体的风险态度的信息。

第7题：

国债期货跨期套利包括（）两种。

A.国债期货买入套利
B.国债期货卖出套利
C.“买入收益率曲线”套利
D.“卖出收益率曲线”套利

答案：A,B
解析：
根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。

第8题：

我国公债收益率曲线由（　　）编制及提供。

A.国务院
B.财政部
C.中央公债登记结算有限责任公司
D.上海、深圳证券交易所

答案：C
解析：
本题考查公债管理。公债收益率曲线由中央公债登记结算有限责任公司编制及提供，主要内容包括1、3、5、7、10年等关键期限公债及其收益率水平形成的图表。

第9题：

国债期货跨期套利包括（）两种。
Ⅰ.国债期货买入套利
Ⅱ.国债期货卖出套利
Ⅲ.“买入收益率曲线”套利
Ⅳ.“卖出收益率曲线”套利

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ


答案：D
解析：
根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。CD两项属于跨品种套利。

第10题：

收益率曲线曲度变凸，则卖出中间期限的国债期货、买人长短期限的国债期货。（　　）


答案：错
解析：
收益率曲线曲度变化及策略如表6—4所示。
表6—4收益率曲线曲度变化及策略

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