第1题:
第2题:
第3题:
如果收益率曲线的整体形状是向下倾斜的,按照市场分割理论( )。
A.收益率将下行
B.短期国债收益率处于历史较高位置
C.长期国债购买需求相对旺盛将导致长期收益率较低
D.长期国债购买需求相对旺盛将导致未来收益率将下行
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
问答题什么是国债收益率和国债收益率曲线?
单选题国债期货跨期套利包括()两种 I 国债期货买入套利 Ⅱ 国债期货卖出套利 Ⅲ “买入收益率曲线”套利 IV “卖出收益率曲线”套利A I、II、IIIB I、II、IVC II、III、IVD I、II
单选题下列对国债的说法中,正确的是( )。Ⅰ.国债收益率曲线是反映即期利率的有效途径Ⅱ.国债收益率曲线的水平和斜率反映了经济主体对未来通货膨胀的预期和对未来基本的经济形势的判断Ⅲ.国债收益率曲线蕴含了关于经济主体的风险态度的信息Ⅳ.由于国债的发行主体是国家,其被认为不存在违约风险,所以国债收益率曲线使成为对市场无风险利率最合适的替代A Ⅰ、Ⅲ、ⅣB Ⅱ、Ⅲ、ⅣC Ⅰ、Ⅱ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
对于票面利率3%的5年期国债期货,根据寻找CTD债券的经验法则,下列说法正确的是()。A、到期收益率在3%之下,久期最小的国债是CTDB、到期收益率在3%之上,久期最大的国债是CTDC、相同久期的国债中,收益率最低的国债是CTDD、相同久期的国债中,收益率最高的国债是CTD
收益率曲线曲度变凸,则卖出中间期限的国债期货、买人长短期限的国债期货。( )
多选题国债期货跨期套利包括( )两种。A国债期货买入套利B国债期货卖出套利C“买入收益率曲线”套利D“卖出收益率曲线”套利
单选题如果10年期国债收益率上升得比5年期国债收益率快,那么国债收益率曲线会();反之,国债收益率曲线会()。A 变陡,变陡B 变平,变平C 变平,变陡D 变陡,变平
下列关于收益率曲线(策略)的说法正确的是()。A、收益率曲线策略是指通过预期国债收益率曲线形状的变化来调整投资组合的头寸B、债券的收益率曲线描述了债券的收益率和价格之间的关系C、债券收益率曲线的变动可分为平行移动和非平行移动D、债券收益率曲线的非平行移动是指所有期限的收益率变动的基点相同
收益率曲线的变化会影响国债期货的价格。
单选题债券市场在其筹资功能的基础上,还为各种资产的定价提供基本的参照,这是通过市场环境下不同期限的国债市场形成的( )来实现。A 国债收益率曲线B 短期收益率曲线C 国债到期收益率曲线D 隔夜拆借利率曲线