第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
如果利率期限结构曲线斜率将变小,则应该()。A、进行收取浮动利率,支付固定利率的利率互换B、进行收取固定利率,支付浮动利率的利率互换C、卖出短期国债期货,买入长期国债期货D、买入短期国债期货,卖出长期国债期货
单选题如果利率期限结构曲线斜率将变小,则应该()。A 进行收取浮动利率,支付固定利率的利率互换B 进行收取固定利率,支付浮动利率的利率互换C 卖出短期国债期货,买入长期国债期货D 买入短期国债期货,卖出长期国债期货
进行国债期货买入基差的交易策略,具体操作为()A、同时买入国债现货和国债期货B、买入国债现货,卖出国债期货C、同时卖出国债现货和国债期货D、卖出国债现货,买入国债期货
多选题国债期货跨期套利包括( )两种。A国债期货买入套利B国债期货卖出套利C“买入收益率曲线”套利D“卖出收益率曲线”套利
单选题进行国债期货买入基差的交易策略,具体操作为()A 同时买入国债现货和国债期货B 买入国债现货,卖出国债期货C 同时卖出国债现货和国债期货D 卖出国债现货,买入国债期货
当预期到期收益率曲线变陡峭时,适宜采取的国债期货跨品种套利策略是()A、做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约B、做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约C、做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约D、做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
单选题假设在2月10日,投资者预计2~10年各期限的美国国债收益率将平行下移,于是买人2年、5年和10年期美国国债期货,采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货,且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后,收益率曲线整体下移10BP,2年期国债期货,5年期国债期货,10年期国债期货期末价格分别为109.938,121.242,130.641,则投资者最终损益为()万美元。表6—5各期限国债期货价格和DV01A 24.50B 20.45C 16.37D 16.24
若收益率曲线向上倾斜,当其向下平移时,投资者可选择的套利策略有()A、买入10年期国债期货,卖出5年期国债期货B、买入5年期国债期货,卖出3年期国债期货C、卖出10年期国债期货,买入5年期国债期货D、卖出5年期国债期货,买入3年期国债期货
收益率曲线变得更凸后,中间期限的利率相对向下移动,而长短期限的利率则相对向上移动。( )
若国债期货市场价格低于其理论的价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是()。A、买人国债现货和期货B、买人国债现货,卖出国债期货C、卖出国债现货和期货D、卖出国债现货,买入国债期货