若国债期货市场价格低于其理论的价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是()。
第1题:
第2题:
第3题:
套利者的套利行为,会对相关期货市场价格产生影响,从而扭曲期货市场价格。 ( )
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为( ):A.无套利区间的下界B.期货理论价格C.远期理论价格D.无套利区间的上界
第9题:
第10题:
单选题下列关于套利的说法,正确的是( )。A 考虑了交易成本后,正向套利的理论价格下移,成为无套利区间的下界B 考虑了交易成本后,反向套利的理论价格上移,成为无套利区间的上界C 当实际的期指高于无套利区间的上界时,正向套利才能获利D 当实际的期指低于无套利区间的上界时,正向套利才能获利
单选题股指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为()。A 无套利区间的下界B 期货理论价格C 远期理论价格D 无套利区间的上界
以下说法中,正确的是()。A、当实际期货价格高于无套利区间的上界时,正向套利才能获利B、当实际期货价格低于无套利区间的上界时,正向套利才能获利C、考虑了交易成本后,正向套利的理论价格下移,成为无套利区间的下界D、考虑了交易成本后,反向套利的理论价格上移,成为无套利区间的上界
单选题以下说法中,正确的是()。A 当实际期货价格高于无套利区间的上界时,正向套利才能获利B 当实际期货价格低于无套利区间的上界时,正向套利才能获利C 考虑了交易成本后,正向套利的理论价格下移,成为无套利区间的下界D 考虑了交易成本后,反向套利的理论价格上移,成为无套利区间的上界
股指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为()。A、无套利区间的下界B、期货理论价格C、远期理论价格D、无套利区间的上界
单选题股指理论价格上移-个交易成本之后的价位称为()。A 无套利区间的下界B 期货理论价格C 远期理论价格D 无套利区间的上界
若股指期货的理论价格为2560点,交易成本为20点,当股指期货的市场价格处于( )时,存在套利机会。A、2550和2570点之间 B、2560和2580点之间 C、2580和2600点之间 D、2540和2560点之间
单选题若国债期货市场价格低于其理论价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是()A 买入国债现货和期货B 买入国债现货,卖出国债期货C 卖出国债现货和期货D 卖出国债现货,买入国债期货
单选题若股指期货的理论价格为2560点,交易成本为20点,当股指期货的市场价格处于( )时,存在套利机会。[2014年11月真题]A 2550和2570点之间B 2560和2580点之间C 2580和2600点之间D 2540和2560点之间
关于期货套利的说法,正确的是( )。A、期货套利交易赚取的价格变动的收益 B、期货套利交易成本一般要低于投机交易成本 C、价差套利根据所选择期货合约的不同,可分为跨期套利、跨市套利和跨品种套利 D、利用期货市场不同期货合约之间的价差进行套利,称为价差套