第1题：
当股指期货价格高于理论值时，做空股指期货，买入指数组合，称为（ ）。 A．主动套利 B．被动套利 C．正套利 D．反套利
第2题：
根据股指期货合约的理论价格模型，当F>Se(r-q)(T-t)时，期货----价值偏高，可以考虑买人股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。（ ）
第3题：
在股指期货运行过程中，若产生偏离现货(股票指数)，或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度小于交易成本、冲击成本、资金机会成本等各项成本总和时，即可进行股指期货的套利交易。（ ）
第4题：
第5题：
第6题：
当股指期货价格高于理论值时，做空股指期货，买人指数组合，称为（ ）。 A．主动套利 B．被动套利 C．正套利 D．反套利
第7题：
根据股指期货合约的理论价格的公式，若F<Se（r—q）（T—t），持有股指成分股的成本偏高，可以考虑买入股指期货合约，卖出成分股套利，这种策略为负基差套利。 （ ）
第8题：
股指期货投资者通过套期保值，将全部市场价格风险转移给股指期货套利者。( )
第9题：
第10题：