对于票面利率3%的5年期国债期货,根据寻找CTD债券的经验法则,

题目

对于票面利率3%的5年期国债期货,根据寻找CTD债券的经验法则,下列说法正确的是()。

  • A、到期收益率在3%之下,久期最小的国债是CTD
  • B、到期收益率在3%之上,久期最大的国债是CTD
  • C、相同久期的国债中,收益率最低的国债是CTD
  • D、相同久期的国债中,收益率最高的国债是CTD
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第1题:

我国5年期国债期货合约标的为票面利率为( )名义中期国债。

A.1%
B.2%
C.3%
D.4%

答案:C
解析:
我国5年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债。故本题答案为C。

第2题:

假设其他条件均相同。则以下哪种债券的利率风险最高()。

A:5年期零息债券
B:5年期票面利息为5%的固定利率债券
C:5年期票面利率为7%的固定利率债券
D:10年期浮动利率债券

答案:D
解析:
可用久期进行分析,10年期债券的久期最大,所以对利率变化更为敏感。

第3题:

假设中金所5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%,则该债券的转换因子( )。

A.大于1

B.小于1

C.等于1

D.无法确定


正确答案:A

第4题:

对于中金所10年期国债期货,根据寻找CTD券的经验法则,下列说法正确的是()

  • A、到期收益率在3%之下,久期最小的国债是CTD券
  • B、到期收益率在3%之上,久期最小的国债是CTD券
  • C、相同久期的国债中,收益率最低的国债是CTD券
  • D、相同久期的国债中,收益率最高的国债是CTD券

正确答案:A,D

第5题:

找最便宜可交割债券的经验法则是()。

  • A、对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。
  • B、对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。
  • C、对具有同样久期的国债而言,收益率最低的国债是最便宜可交割债券。
  • D、对具有同样久期的国债而言,收益率最高的国债是最便宜可交割债券。

正确答案:A,B,D

第6题:

以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的说法,正确的有()。

A.10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债
B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币
C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债
D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币

答案:C,D
解析:
我国5年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债。我国10年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债。

第7题:

票面利率中金所挂牌交易的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、为3%的名义中期国债。


正确答案:正确

第8题:

中金所5年期国债期货的可交割国债票面利率大于3%时,其转换因子大于1。( )


答案:对
解析:
如果可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率,转换因子大于1;如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率,转换因子小于1。中金所5年期国债期货的票面利率为3%,所以当其可交割国债票面利率大于3%时,转换因子大于1。

第9题:

中金所10年期国债期货合约票面利率为()。

  • A、2.5%
  • B、3%
  • C、3.5%
  • D、4%

正确答案:B

第10题:

我国5年期国债期货合约标的为票面利率为()名义中期国债。

  • A、1%
  • B、2%
  • C、3%
  • D、4%

正确答案:C

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