客观情景分析
系统分析
主观情景分析
全面分析
第1题:
下列关于商业银行操作风险评估的说法中,正确的是( )。
A.商业银行通常采用定量的方法来评估操作风险
B.商业银行应当制定明确的操作风险识别、评估、控制和监测的程序及方法,确保风险管理政策能够被严格遵守
C.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析
D.随时间的变化,商业银行应当根据内部损失的实际结果、相关的外部数据,以及所做的适度调整,对操作风险评估流程和评估结果进行验证
E.商业银行需要评估所有已经识别出来的操作风险的影响程度和发生概率
第2题:
根据监管机构的要求,商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括( )。
A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
B.商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统
C.商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据,定期根据损失数据进行风险评估,并将评估结果纳入操作风险监测和控制
D.商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线
E.商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理,并确保内部控制和内部审计的有效性
第3题:
下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法,正确的有( )。
A.商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据,尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时,商业银行必须建立标准的程序,规定在什么情况下,必须使用外部数据以及使用外部数据的方法
B.商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据
C.任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素,包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素
D.商业银行的风险计量系统必须足够“分散”,以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内
E.除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外,商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素
第4题:
银行一般采用定性和定量相结合的方法评估操作风险.定量分析主要基于对( )数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的( )和影响程度做出评估.
A.内部操作风险损失,发生频率
B.风险管理风险损失,发生环节
C.内部控制风险损失,发生环节
D.合规管理风险损失,发生时间
第5题:
在运用外部数据预期潜在的操作风险大额损失时,应借助风险管理专家的主观( )。
A.事后检验
B.敏感分析
C.情景分析
D.压力测试
第6题:
在操作风险评估时,对于外部数据的使用必须要配合专家的情景分析,求出严重风险事件下的风险暴露。( )
第7题:
由于外部数据难以取得,商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。( )
第8题:
银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求,这种要求不包括( )。 A.商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件 B.商业银行必须建立标准的程序,规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法 C.银行内部操作风险管理系统无须与每日风险管理程序整合,但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查 D.银行必须设置独立的操作风险管理部门,承担银行操作风险管理框架的设计及实施
第9题:
商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。 ( )
第10题:
根据巴塞尔委员会,允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求这种要求不包括( )
A.商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件
B.商业银行必须建立标准的程序,规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法
C.银行内部操作风险管理系统无须与每日风险管理程序整合,但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查
D.银行必须设置独立的操作风险管理部门,承担银行操作风险管理框架的设计及实施
26.下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法,不正确的是( )