违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

时间价值存在<0的可能的期权有（）。

题目
单选题
时间价值存在<0的可能的期权有（）。
A

平值期权

B

虚值期权

C

实值美式看涨期权

D

实值欧式看跌期权

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 由于欧式看跌期权处于实值时，在最后行权日之前买人者也无法行权兑现收益，而真正到了行权日说不定实值欧式看跌期权会变成虚值看跌期权，此时时间不仅没有什么价值，而且到期时间越长，说不定对买方越不利。
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括( )。

A 平价期权

B 价内期权

C 价外期权

D 买入期权

E 卖出期权


正确答案：BDE

第2题：

期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在( )期权中，内在价值有可能为正的。

A．平价期权

B．价内期权

C．价外期权

D．买入期权

E．卖出期权


正确答案：BDE
解析：内在价值是指在期权的存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润。如果期权的执行价格优于即期市场价格时，则该期权具有内在价值。所以，价外期权与平价期权的内在价值为零。

第3题：

如果期权已经到期，则下列结论成立的有（ ）。

A.时间溢价为0

B.内在价值等于到期日价值

C.期权价值等于内在价值

D.期权价值等于时间溢价


正确答案：ABC

【正确答案】：ABC
【答案解析】：期权的时间溢价是一种等待的价值，如果期权已经到期，因为不能再等待了，所以，时间溢价为0，选项A的结论正确；内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低，期权的到期日价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低，因此，如果期权已经到期，内在价值与到期日价值相同，选项B的结论正确。由于期权价值等于内在价值加时间溢价，所以到期时，期权价值等于内在价值，因此，选项C的说法正确，选项D的说法错误。
【该题针对“期权的基本概念”知识点进行考核】

第4题：

下列关于期权内涵价值和时间价值的说法，正确的是（　　）。

A．实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0

B．当看涨期权的内涵价值大于0时，对应的看跌期权的内涵价值必然小于0

C．平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0

D．平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0

答案：A,D
解析：
期权的内涵价值是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。如果计算结果小于等于0，则内涵价值等于0。实值、平值与虚值期权的关系如表6所示。B项，如果某个看涨期权处于实值状态，执行价格和标的资产相同的看跌期权一定处于虚值状态，内涵价值为0；C项，时间价值=权利金-内涵价值，平值期权的内涵价值为0，所以，平值期权的时间价值等于期权价格，不为0。

第5题：

下列关于期权时间溢价的表述，正确的有（　　）。

A.时间溢价有时也称为“期权的时间价值”
B.期权的时间溢价与货币时间价值是相同的概念
C.时间溢价是“波动的价值”
D.如果期权已经到了到期时间，则时间溢价为0

答案：A,C,D
解析：
时间溢价也称为“期权的时间价值”，但它和“货币的时间价值”是不同的概念，时间溢价是“波动的价值”，时间越长，出现波动的可能性越大，时间溢价也就越大。而货币的时间价值是时间“延续的价值”，时间延续得越长，货币的时间价值越大。

第6题：

关于期权价值的以下说法，正确的是( )。

A．期权价值包括内在价值和时间价值两部分

B．期权的内在价值可能为负值

C．期权的价值可能与其时间价值相等

D．期权的价值可能大于其时间价值

E．在到期日，期权的价值等于其内在价值


正确答案：ACDE
解析：ACDE均是对期权价值的正确描述，期权的内涵价值指立即履行合约时可获取的总利润。具体来说，可以分为实值期权、虚值期权和两平期权。不管是何种类型，其都是为了套期保值，所以内在价值不可能为负值。

第7题：

下列关于时间溢价的表述，错误的有（ ）。

A．时间溢价有时也称为“期权的时间价值”

B．期权的时间溢价与货币时间价值是相同的概念

C．时间溢价是“波动的价值”

D．如果期权已经到了到期时间，则时间溢价为0


正确答案：B
时间溢价也称为“期权的时间价值”，但它和“货币的时间价值”是不同的概念，时间溢价是“波动的价值”，时间越长，出现波动的可能性越大，时间溢价也就越大。而货币的时间价值是时间“延续的价值”，时间延续得越长，货币的时间价值越大。  
【该题针对“影响期权价值的因素”知识点进行考核】 

第8题：

以下关于期权价值说法，分析正确的是（ ）。

A．期权价值包括内在价值和时间价值两部分

B．价内期权与平价期权的内在价值为零

C．期权的价值可能与其时间价值相等

D．期权的价值可能大于其时间价值

E．在到期日，期权的价值等于其内在价值


正确答案：ACDE
B价外期权与平价期权的内在价值为零。

第9题：

如果期权已经到期，则下列结论成立的有（　）。

A、时间溢价为0
B、内在价值等于到期日价值
C、期权价值等于内在价值
D、期权价值等于时间溢价

答案：A,B,C
解析：
期权的时间溢价是时间带来的“波动的价值”，如果期权已经到期，因为不能再等待了，所以，时间溢价为0，选项A的结论正确；内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低，期权的到期日价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低，因此，如果期权已经到期，内在价值与到期日价值相同，选项B的结论正确。由于期权价值等于内在价值加时间溢价，所以到期时，期权价值等于内在价值，因此，选项C的说法正确，选项D的说法错误。
【考点“期权的内在价值和时间溢价”】

第10题：

下列关于期权时间价值的说法，正确的是（ ）。

A.平值期权的时间价值总是大于等于0
B.虚值期权的时间价值总是大于等于0
C.实值欧式期权的时间价值总是大于等于0
D.美式期权的时间价值总是大于等于0

答案：A,B,D
解析：
实值欧式期权的时间价值可能小于0。

更多相关问题
相关内容