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关于麦考利久期的描述，正确的是（　　）。[2014年11月真题]

题目
多选题
关于麦考利久期的描述，正确的是（　　）。[2014年11月真题]
A

零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

B

麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均

C

期限相同的债券，票面利率越高，其麦考利久期越大

D

麦考利久期的单位是年

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第1题：

已知某债券久期为5．5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（ ）。

A.4

B.5

C.6

D.7


正确答案：B
麦考利久期除以(1+y)即为修正久期，y为未来所有现金流的贴现率，即收益率。因此本题修正的麦考利久期为5．5÷(1+10%)=5。

第2题：

风险衡量方法中，对可赎回债券最有效的是（）

A.麦考利久期
B.修正久期
C.有效久期
D.凸度

答案：C
解析：
内嵌期权利率风险衡量用有效久期。

第3题：

以下关于麦考莱久期的说法中，正确的是()。

A、麦考莱久期不考虑债券到期之日前所有现金流量的金额和日期

B、麦考莱久期是指债券的到期日

C、麦考莱久期指债券最后一笔现金流量的付款日

D、麦考莱久期是一个与某种债券相关的现金流的“平均到期时间”的测度


参考答案：D

第4题：

某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考利久期为8.6，应计收益率4%，则修正的麦考利久期为（ ）。

A、8.0
B、8.17
C、8.27
D、8.37

答案：C
解析：
修正的麦考利久期=麦考利久期／（1+y）=8.6／（1+4%）=8.27。

第5题：

下列关于债券的久期的说法，不正确的是( )。


　　A.麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间。

　　B.修正的麦考利久期等于麦考利久期除以(1+y)

　　C.零息债券麦考利久期等于期限

　　D.麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的总时间。

答案：D
解析：
麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。@##

第6题：

下列关于久期描述正确的是（ ）。

A．附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限

B．对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同

C．对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大

D．假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大


正确答案：ABCD

第7题：

麦考利久期又称为（ ），是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。

A.久期
B.修正的麦考利久期
C.存续期
D.凸性

答案：C
解析：
麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。

第8题：

附息债券的麦考利久期()其到期期限;对于零息债券而言，麦考利久期()其到期期限。

A.等于;大于

B.大于;等于

C.小于;等于

D.大于;小于


正确答案：C

第9题：

(2016年)已知某债券久期为5．5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（）。

A.4
B.5
C.6
D.7

答案：B
解析：
麦考利久期除以（1+y）即为修正久期，y为未来所有现金流的贴现率，即收益率。因此本题修正的麦考利久期为5．5÷（1+10%）=5。

第10题：

下列关于麦考利久期的描述中，正确的是（ ）。

A. 麦考利久期的单位是年
B. 麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均
C. 期限相同的债券，票面利率越高，其麦考利久期越大
D. 零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

答案：A,B,D
解析：
债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系：(1)零息债券的久期等于它到期的时间。(2)债券的久期与票面利率呈负相关关系。(3)债券的久期与到期时间呈正相关关系。(4)债券的付息频率与久期呈负相关关系。(5)债券的到期收益率与久期呈负相关关系。

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