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在考虑交易成本后，将期货指数理论价格（　　）所形成的区间，叫无套利区间。

题目
单选题
在考虑交易成本后，将期货指数理论价格（　　）所形成的区间，叫无套利区间。
A

分别向上和向下移动

B

向下移动

C

向上或向下移动

D

向上移动

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第1题：

期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（ ）：A．无套利区间的下界B．期货理论价格C．远期理论价格D．无套利区间的上界


正确答案：D
若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，所以D选项正确。

第2题：

下列关于无套利区间的说法，正确的是( )。

A．是考虑了交易成本后，对理论价格的调整而形成的区间

B．在区间中，进行套利交易，不但不能盈利，还会导致亏损

C．在区间之内，套利交易才能够获利

D．在区间边界，套利交易不盈不亏


正确答案：ABD
在无套利区间之外，套利交易才能够获利。

第3题：

所谓无套利区间，是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而将导致亏损。 （ ）


正确答案：√

第4题：

将股指期货理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（ ）。

A. 无套利区间的上界
B. 远期理论价格
C. 无套利区间的中间价位
D. 无套利区间的下界

答案：A
解析：
将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。

第5题：

无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。（ ）


答案：对
解析：
无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。

第6题：

所谓无套利区间，是指考虑交易成本后，将期货理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套期交易不但得不到利润，反而将导致亏损。（ ）


正确答案：√
略。(P254)

第7题：

对股票指数期货来说，若期货指数与现货指数出现偏离，当（ ）时，就会产生套利机会。
（考虑交易成本）

A.实际期指高于无套利区间的下界
B.实际期指低于无套利区间的上界
C.实际期指低于无套利区间的下界
D.实际期指处于无套利区间

答案：C
解析：
考虑交易成本，当实际期指高于无套利区间的上界，或实际期指低于无套利区间的下界时，存在套利机会。

第8题：

所谓（ ），是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。

A．无套利区间

B．交易成本

C．套利区间

D．摩擦成本


正确答案：A
所谓无套利区间，是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而将导致亏损。(P254)

第9题：

以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（）。

A.当实际期指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
B.当实际期指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
C.股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
D.股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

答案：B
解析：
将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

第10题：

以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（ ）。

A：当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
B：当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
C：股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
D：股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

答案：B
解析：
若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

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