再投资风险
融资风险
利率风险
非系统性风险
第1题:
在资本资产定价模型中,如果β>1,说明( )。
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
第2题:
下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的有( )。
A.证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低,资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险
B.投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
C.基金管理人通过构建投资组合,可以将市场上所有的投资风险分散掉
D.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
第3题:
对投资管理者而言,以多元化投资组合来有效降低( )是证券组合分析的理论基础。
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.信用风险
D.经济风险
第4题:
证券组合理论认为,证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地( )。 A.降低系统性风险 B.降低非系统性风险 C.增加系统性收益 D.增加非系统性收益
第5题:
A、降低系统性风险
B、降低非系统性风险
C、增加收益
D、增加风险
第6题:
下列有关证券投资风险的表述中,正确的有( )。
A.证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
B.公司特别风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D.当投资组合中股票的种类特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉
第7题:
股票及股票市场的风险包括系统性风险和非系统性风险。系统性风险可以通过投资组合实现风险分散。( )
此题为判断题(对,错)。
第8题:
股票及股票市场的风险包括系统性风险和非系统性风险。系统性风险可以通过投资组合实现风险分散。 ( )
A.正确
B.错误
第9题:
根据现代证券组合理论,股票市场的风险分为( )。
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.偶然性风险
D.经常性风险
第10题:
按照证券组合理论,随着资产种类在组合中数量的增加,不能有效地降低( )
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.总风险
D.行业风险