根据现代证券组合理论，在股票投资管理中，投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险，但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。（）

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正确答案:错误

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第1题：

因为投资者可以通过分散化投资降低甚至消除非系统风险，所以，持有多样化投资组合的投资者比起不进行风险分散化的投资者，可以要求更低的投资回报率。()

参考答案：对

第2题：

现代证券组合理论认为，典型投资者都是追求收益而又厌恶风险的。( )

正确答案：√
[解析】答案为A。马柯威茨开创了现代证券组合理论的开端，该理论认为：一个典型的投资者不仅希望收益高也希望收益尽可能确定，投资者是追求收益而又厌恶风险的。

第3题：

马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。

A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好

B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差

C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系

D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好

正确答案：A
解析：有价证券资产组合中各成分资产的相关系数越小，其分散化效果越好，资产组合风险越小，说明资产组合收益越大。反之，系数越大，其分散化效果越差。

第4题：

现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上（如图3-2所示）。特别地，()。

A:如果P位于F与T之间，表明他投资于F和T的组合
B:如果P位于F的右侧，表明他卖空F
C:投资者卖空F越多，P的位置越靠近T
D:投资者卖空T越多，P的位置越靠近F

答案：A

解析：

如果P位于F与T之间，表明该投资者将全部资产投资于无风险证券F和证券组合T；如果P位于T的右侧，表明他卖空F。

第5题：

证券组合分析法是根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法。（）

正确答案：√
证券组合分析法是根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法。

第6题：

股票投资组合管理的目标之一就是在投资者可接受的风险水平内，通过多样化的股票投资使投资者获得最大收益。（）

正确答案：√

第7题：

构建股票投资组合的原因包括（）。

A．降低证券投资风险

B．验证市场有效性理论

C．拓展股票投资组合理论

D．实现证券投资收益最大化

正确答案：AD
构建股票投资组合的原因主要是降低证券投资风险和实现证券投资收益最大化，因此本题选AD。

第8题：

当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，组合中股票的种类越多，其风险分散化效应就逐渐增强，包括全部股票的投资组合风险为零。( )

A．正确

B．错误

正确答案：B
解析：投资组合不能分散系统性风险。

第9题：

现代风险分散化的理论基石是（）

A．证券投资组合理论

B．期权定价理论

C．行为金融理论

D．VaR理论

正确答案：A

第10题：

现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（　　）。

A、最大期望收益组合
B、最小方差组合
C、最优证券组合
D、有效证券组合

答案：C

解析：

无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，相对于其他有效组合来说所在的无差异曲线的位置最高，该有效组合便是使投资者最满意的有效组合。

根据现代证券组合理论，在股票投资管理中，投资者可以通过分散化投资

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