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在正向市场上，交易者卖出5月白糖期货合约同时买入9月白糖期货合约，则该交易者预期（　　）。[2017年5月真题]

题目
单选题
在正向市场上，交易者卖出5月白糖期货合约同时买入9月白糖期货合约，则该交易者预期（　　）。[2017年5月真题]
A

未来价差不确定

B

未来价差不变

C

未来价差扩大

D

未来价差缩小

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第1题：

在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（）。

A.未来价差不确定
B.未来价差不变
C.未来价差扩大
D.未来价差缩小

答案：D
解析：
牛市套利是买入较近月份合约的同时卖出较远月份合约。在正向市场上，牛市套利的损失相对有限而获利的潜力巨大。因为在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。

第2题：

在反向市场上，交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（ ）。

A.价差将缩小
B.价差将扩大
C.价差将不变
D.价差将不确定

答案：B
解析：
在反向市场上，近期合约价格大于远期，根据题干，即买进价格高的卖出价格低的，此为牛市套利，在价差扩大时方能够盈利。

第3题：

某交易者卖出A期货交易所5月白糖期货合约，同时卖出8期货交易所8月白糖期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利，这种交易方式属于跨市套利。（ ）


正确答案：B
题干描述的交易只有卖出无买入，未形成不同交易的对冲，且标的物的交割月份 亦不相同，不属于跨市套利。

第4题：

以下构成跨市套利的有（ ）。

A. 买入A期货交易所7月份铝期货合约，同时买入B期货交易所7月份铝期货合约
B. 卖出A期货交易所5月份豆油期货合约，同时买入B期货交易所5月份豆油期货合约
C. 卖出A期货交易所9月份白糖期货合约，同时买入B期货交易所9月份白糖期货合约
D. 买入A期货交易所5月份大豆期货合约，同时卖出A期货交易所5月份豆油和豆粕期货合约

答案：B,C
解析：
跨市套利是指在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲在手的合约而获利。A项方向不对，D项为跨品种套利。

第5题：

在正向市场上，某交易者下达买入5月菜籽油期货合约同时卖出7月菜籽油期货合约的套利限价指令，价差为100元／吨。则该交易指令可以（）元／吨的价差成交。

A.99
B.97
C.101
D.95

答案：C
解析：
套利限价指令是指当价格达到指定价位时，指令将以指定的或更优的价差来成交。限价指令可以保证交易能够以指定的甚至更好的价位来成交。本题中，该交易者进行的是正向市场牛市套利，价差缩小可盈利，所以建仓时价差越大越有利，已知本题限价指令价差为100元／吨，则该交易者应以大于等于100元／吨的价差成交。

第6题：

在我国，4月20日，某交易者卖出20手7月份白糖期货合约同时买入20手9月份白糖期货合约，价格分别为6750元/吨和6800元/吨。4月29日,该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为6800元/吨06880元/吨。则该交易者（ ）。

A.盈利300元
B.盈利600元
C.盈利6000元
D.亏损300元

答案：C
解析：
7月份白糖期货合约收益=6750-6800=-50 （元/吨）：
9月份白糖期货合约收益=6880-6800=80 （元/吨）：
该交易者盈利=30元/吨。
我囯白糖期货1手=10吨 ，
则该交易者盈利=30x10x20=6000 （元）。

第7题：

某交易者根据供求状况分析判断，将来一般时间天然橡胶期货远月合约上涨幅度要大于近月合约上涨幅度，该交易者最有可能获利的操作是（ ）。

A.在正向市场上，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约
B.在反向市场上，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约
C.在正向市场上，买入远期月份的合约同时卖出较近月份的合约
D.在反向市场上，买入远期月份的合约同时卖出较近月份的合约

答案：C,D
解析：
无论是在正向市场还是在反向市场，卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。

第8题：

在我国，1月8日，某交易者进行套利交易，同时卖出500手3月白糖期货合约、买入1000手5月白糖期货合约、卖出500手7月白糖期货合约；成交价格分别为6370元/吨、6360元/吨和6350元/吨。1月13日对冲平仓时成交价格分别为6350元/吨、6320元/吨和6300元/吨。则该交易者（ ）。

A.盈利5万元
B.亏损5万元
C.盈利50万元
D.亏损50万元

答案：B
解析：
本题考查蝶式套利。白糖期货合约1手=10吨，3月份卖出价格为6370元/吨、买入价格为6350元/吨，则盈利20元/吨，500手则盈利=20×10×500=100000（元）；5月份买入价格为6360元/吨、卖出价格为6320元/吨，则亏损40元/吨，1000手则亏损=40×10×1000=400000（元）；7月份卖出价格为6350元/吨、买入价格为6300元/吨，则盈利50元/吨，500手则盈利=50×10×500=250000（元）；综上所述，该交易者亏损=400000-100000-250000=50000（元）。

第9题：

在正向市场上，交易者卖出5月白糖期货合约同时买入9月白糖期货合约，则该交易者预期（）。

A.未来价差不确定
B.未来价差不变
C.未来价差扩大
D.未来价差缩小

答案：C
解析：
该交易者从事的是正向市场熊市套利，价差扩大时盈利。@##

第10题：

在正向市场上，交易者卖出5月白糖期货合约同时买入9月白糖期货合约，则该交易者预期（）。
A、未来价差不确定
B、未来价差不变
C、未来价差扩大
D、未来价差缩小


答案：C
解析：
该交易者从事的是正向市场熊市套利，价差扩大时盈利。

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