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下图为（）的损益图形。 图中：P为看跌期权权利金：X为执行价格；S为标的物市场价格

题目
单选题
A

看跌期权卖方

B

看跌期权买方

C

看涨期权买方

D

看涨期权卖方

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第1题：

关于卖出看跌期权的损益（不计交易费用）以下说法正确的是（ ）。

A.最大收益为所收取的权利金
B.当标的物市场价格大于执行价袼时，买方不会执行期权
C.损益平衡点为:执行价格+权利金
D.买方的盈利即为卖方的亏损

答案：A,B,D
解析：
看跌期权空头的损益平衡点为:执行价格-权利金。

第2题：

某股票当前价格为63．95港元，下列以该股票为标的期权中内涵价值最低的是（ ）。

A.执行价格为64．50港元，权利金为1．00港元的看跌期权
B.执行价格为67．50港元，权利金为0．81港元的看跌期权
C.执行价格为67．50港元，权利金为6．48港元的看跌期权
D.执行价格为60．00港元，权利金为4．53港元的看跌期权

答案：D
解析：
期权的内涵价值是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。看跌期权的内涵价值=执行价格一标的资产价格。如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。A项，内涵价值为64．50-63．95=0．55（港元）；B、C两项，内涵价值为67．50-63．95=3．55（港元）；D项，内涵价值为0。

第3题：

如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为:

A、单位看涨期权的多头损益

B、单位看涨期权的空头损益

C、单位看跌期权的多头损益

D、单位看跌期权的多头损益


参考答案：A

第4题：

关于看跌期权的损益（不计交易费用），以下说法正确的是（ ）。

A：看跌期权卖方的最大损失是：执行价格一权利金
B：看跌期权卖方的最大损失是：执行价格+权利金
C：看跌期权卖方的损益平衡点是：执行价格+权利金
D：看跌期权买方的损益平衡点是：执行价格+权利金

答案：A
解析：
看跌期权卖方损益与买方正好相反，买方的盈利即为卖方的亏损，买方的亏损即为卖方的盈利，看跌期权卖方能够获得的最高收益为卖出期权收取的权利金。当标的物的价格=执行价格一权利金时，买方行权获得的价差刚好等于权利金，买卖双方盈亏平衡。当价格<执行价格一权利金时，亏损随着标的物的价格下跌而增加，最大亏损=执行价格一权利金。

第5题：

关于看跌期权的损益（不计交易费用），以下说法正确的是（ ）。

A.看跌期权卖方的最大损失是：执行价格一权利金
B.看跌期权卖方的最大损失是：执行价格+权利金
C.看跌期权卖方的损益平衡点是：执行价格+权利金
D.看跌期权买方的损益平衡点是：执行价格+权利金

答案：A
解析：
看跌期权卖方损益与买方正好相反，买方的盈利即为卖方的亏损，买方的亏损即为卖方的盈利，看跌期权卖方能够获得的最高收益为卖出期权收取的权利金。当标的物的价格=执行价格一权利金时，买方行权获得的价差刚好等于权利金，买卖双方盈亏平衡。当价格<执行价格一权利金时，亏损随着标的物的价格下跌而增加，最大亏损=执行价格一权利金。

第6题：

看跌期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。

A.看跌期权空头损益平衡点=标的资产价格-权利金
B.看跌期权空头损益平衡点=执行价格-权利金
C.看跌期权多头损益平衡点=标的资产价格-权利金
D.看跌期权多头损益平衡点=执行价格-权利金

答案：B,D
解析：
看跌期权多头和空头的损益平衡点=执行价格权利金；看涨期权多头和空头的损益平衡点=执行价格+权利金。

第7题：

关于卖出看跌期权的损益（不计交易费用），下列说法错误的是（ ）。

A.最大收益为所收取的权利金
B.当标的物市场价格大于执行价格时，买方不会执行期权
C.损益平衡点为：执行价格+权利金
D.买方的盈利即为卖方的亏损

答案：C
解析：
看跌期权空头的损益平衡点为：执行价格-权利金。

第8题：

对买进看涨期权交易来说，当标的物的市场价格等于（ ）时，该点为损益平衡点。A．执行价格B．执行价格+权利金C．执行价格一权利金D．标的物价格+权利金


正确答案：B
对于看涨期权，期权损益=标的物市场价格一执行价格～权利金，所以要使损益为0，标的物市场价格=执行价格+权利金，所以B选项正确。

第9题：

以下原油期货期权中,不属于虚值期权的是（ ）。

A.执行价格为100美元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看涨期权
B.执行价格为120元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看跌期权
C.执行价格为120元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看涨期权
D.执行价格为100美元/桶，标的物市场价格为120美元/桶的看涨期权

答案：A,B,D
解析：
虚值期权,也称期权处于虚值状态,是指内涵价值计算结果小于0的期权。虚值期权：对于看涨期权来说,执行价格＞标的资产价格;看跌期权：执行价格＜标的资产价格。A项属于平值期权,BD属于实值期权。@##

第10题：

关于卖出看跌期权的损益（不计交易费用），正确的说法是（ ）。

A.最大盈利为权利金
B.最大亏损为权利金
C.标的物市场价格小于执行价格时，损益=标的物市场价格-执行价格+权利金
D.标的物市场价格大于执行价格时，损益=标的物市场价格-执行价格+权利金

答案：A,C
解析：
看跌期权卖方损益与买方正好相反，买方的盈利即为卖方的亏损，买方的亏损即为卖方的盈利，看跌期权卖方能够获得的最高收益为卖出期权收取的权利金。当标的物的价格=执行价格-权利金时，买方行权获得的价差等于权利金，买卖双方盈亏平衡。当价格<执行价格-权利金时，亏损随着标的物的价格下跌而增加，最大亏损=执行价格-权利金。

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